PROCESELE MARKOV PROCESE O clasă de procese aleatorii Markov. Valorile y k-ryh schimba instantaneu (sare), în unele puncte (aleatoriu) de timp. În cele mai multe. cazul simplu în cazul în care procesul Markov poate lua doar un număr finit sau numărabil de valori x1. xn. . pentru orice remediere. din timpul t0. probabilitatea condiționată ca procesul va avea o valoare de timp, cu condiția ca valoarea sa la momentul t0 coincide (țopăit probabilitatea unui xs XK). este egal cu:
În acest caz cond. Probabilitatea ca valoarea lui x să nu se schimbe pe o perioadă de timp se dovedește a fi egală cu
Valorile sunt chemați. probabilitățile de tranziție infinitezimale ale procesului Markov Conform acestora restaurat complet tranzitorie p-TION F (x, y, tl. t2) a procesului, adică. e. probabilitatea condiționată a procesului de acceptare în momentul t2 valoarea lui y, cu condiția ca în momentul t1 a avut o valoare x.
În cazul în care este continuă, f la (1) exprimă densitatea „sărituri“ probabilitatea condiționată de valoarea lui x la valoarea lui y în timp [în care în formula (2), o multitudine de valori posibile ale S. m. F. Suma y ar trebui să fie înlocuit cu integral].
Orice implementare C. m. P. Este o constantă f-porțiuni TION, într-un roi sare (pauze) apar doar în înotătoarei. izolat. timpul și numărul de astfel de sare în orice interval de timp finit este finit.
REFERINȚE Gikhman, II I. Skorokhod, AV, Introducere în teoria proceselor aleatorii, M. 1965. R. A. Minlos.
Articole similare
Trimiteți-le prietenilor: