Ultima dată vazut acum 2 zile
Descrierea sarcinii
Portofoliul de credite al companiei este de 220.000 de mii de ruble. Probabilitatea unui default de portofoliu la un orizont de 2 ani este de 2,8%. Portofoliul are următoarea structură: 60% constă din produse non-regenerabile (complet de produse de creditare reciclabile: credite de consum, credite auto). Restul portofoliului sunt produse regenerabile (carduri de credit). Pe aceste produse nu sunt utilizate în limita Băcănie (limita băcănie nu este inclus în portofoliul companiei, este liber în afara bilanțului limită care poate fi trasă pe produs înainte implicit) este de 90 mil. Frecați. CCF aprobat (rata de conversie a creditului) pentru acest produs este de 20%. Toate limitele neutilizate sunt disponibile. Valoarea timpului de bani pentru acest exemplu poate fi neglijată. Modelul intern de calcul al sumei finale estimate a pierderii în caz de nerambursare a contrapartidei ia în considerare probabilitatea diferitelor scenarii de evenimente post-default: reducerea datoriilor (55%), cesionarea creanțelor (30%) și revenirea debitorului în graficul de plată (15%). În aceste cazuri, pierderea dată nivelul implicit va fi de 95%, 75% și, respectiv, 5%. Va trebui să calculați pierderile așteptate (EL) pentru acest portofoliu de credite. În acest pas începem cu calculul EAD. Explicații: Utilizarea =% din utilizarea limitei actuale de credit pentru produs. Portofoliul companiei alocat de bancă este datoria principală. Ceea ce compania are deja pe linia de credit. Limita produsului, ce poate utiliza compania pentru un împrumut. factor de conversie de credit, care reflectă posibilitatea debitorului de a efectua prelevarea de probe de credit suplimentar la momentul implicit și, astfel, rândul său, obligațiile din afara bilanțului la banca în bilanț - CCF.
Întrebarea 1. Introduceți valoarea sumei la riscul de nerambursare / EAD (în mii de ruble.): Răspunsul este în mii de ruble. Se rotunjește până la numere întregi, fără zecimale.
Punctul 2. Introduceți cantitatea de greutate specifică de la default / LGD: (în%, dar% fără semn, fără rotunjire ca separator sau).
Comanda fișiere
Trimiteți-le prietenilor: