Tuning - strategii de testare - auto-tranzacționare - metatrader 4 help

Înainte de a începe să testați Expert Advisors, trebuie să configurați. Aceasta înseamnă că trebuie:

Pentru a testa și a optimiza Expert Advisors în terminal, se utilizează o fereastră specială "Tester". Toți parametrii de mai sus sunt setați în fila "Setări" din această fereastră.

Consilier și parametrii săi

În caseta "Tester - Expert Advisors", trebuie să selectați un Expert Advisor pentru testare. Nu puteți selecta niciun fișier EA în acest câmp. Aici pot fi disponibili numai experți în terminalul client. Pentru aceasta, trebuie să fie compilate și localizate în folderul / EXPERTS.

După ce a fost selectat Expert Advisor, este necesar să efectuați setări suplimentare de testare și parametri de intrare. Acest lucru se poate face făcând clic pe butonul "Expert Properties".

Va apărea o nouă fereastră cu trei file:

• Testarea - această filă stabilește parametrii generali de testare. Acestea includ suma și moneda depozitului inițial, care sunt indicate în aceleași câmpuri. Acesta este depozitul pe care consilierul îl va folosi la testare. În această filă, selectați, de asemenea tipurile de poziții deschise la testare: Doar lung - numai pozițiile lungi deschise; Numai scurt - numai scurt; Lungi și scurte - poziții deschise în ambele direcții. Indiferent de algoritmul consilierului, acesta va deschide poziții numai în direcțiile specificate. Puteți permite, de asemenea algoritm de optimizare genetică și selectați parametrul care urmează să fie optimizat (maximizarea valorii soldului, factorul de profit, payoff de așteptat, sau reducerea la minimum a valorii maxime tragerii sau trageri la sută.
• Parametrii de intrare - aici sub forma unei tabele este dată o listă a tuturor parametrilor de intrare. Parametrii de intrare sunt variabile care afectează activitatea expertului și pot fi modificate direct de la terminalul client. Nu este necesar să modificați codul expert pentru a schimba aceste setări. Numărul variabilelor de intrare poate varia de la expert la expert. La testare, parametrii de intrare ai Expert Advisor sunt setați în câmpul "Valoare". Datele înregistrate în domeniile „Start“, „Step“ și „Stop“ nu influenteaza testarea expertului si sunt necesare doar pentru optimizarea parametrilor săi. Lucrul cu acești parametri este descris în secțiunea "Setarea optimizării experților".
• Optimizare - setările din această filă vă permit să controlați limitările testărilor în timpul optimizării. Modificările parametrilor din această filă nu afectează testul unic al expertului.

Instrumentul financiar și perioada acestuia

Pentru a începe testarea, nu este suficient doar să selectați un consultant și să îl configurați. De asemenea, este necesar să se aleagă un instrument financiar și o perioadă (intervalul de timp) pentru testare. Toate testele vor avea loc pe aceste date. La testare, puteți selecta unul dintre instrumentele disponibile în terminal sau puteți utiliza un fișier de date extern. Testul folosește fișiere de date istorice de format * .FXT, care sunt scrise în directorul / TESTER. Aceste fișiere sunt create automat în timpul testelor, dacă instrumentul disponibil în terminal a fost selectat.

Instrumentul financiar este specificat în câmpul "Simbol", iar intervalul de timp din câmpul "Perioadă". Dacă fișierul de date pentru acest instrument, metoda de perioadă și de simulare nu există, acesta va fi creat automat. În absența datelor istorice privind instrumentul și perioada, testerul descarcă automat 512 bare de istorie anterioară.

Atenție: dacă instrumentul are date în afara ultimelor 512 de bare, acesta va descărca automat datele istorice în bara cea mai recentă disponibilă. Acest lucru poate determina o creștere accentuată a traficului de intrare.

Metode de modelare

Datele istorice din terminal sunt salvate numai ca bare și reprezintă înregistrări sub formă de TOHLCV (format HST). Aceste date pot fi folosite pentru a simula schimbările de preț la consilierii de testare. În unele cazuri, pentru a testa astfel de informații nu este suficient. De exemplu, într-un interval de timp zilnic, fluctuațiile prețurilor din bara pot conduce la funcționarea unui consilier. În același timp, când testați o călătorie, este posibil să nu se întâmple. Cu alte cuvinte, testarea unui consilier pe baza barelor este uneori inexactă și poate da o idee falsă despre eficiența expertului.

Terminalul vă permite să testați Expert Advisors folosind diverse metode de modelare a datelor istorice. Datorită utilizării datelor istorice cu perioade mai mici, este posibil să fie reprezentate fluctuațiile de preț în interiorul barelor, adică dinamica prețurilor va fi emulată mai precis. De exemplu, atunci când se testează EA pe date orare, dinamica prețurilor din bara poate fi modelată pe baza datelor minute. Astfel, modelarea aduce în mod semnificativ date istorice mai aproape de fluctuațiile reale ale prețurilor și face mai fiabilă testarea consilierilor.

Pentru testare, puteți alege una dintre cele trei metode de modelare a datelor istorice:

• La prețurile de deschidere (metoda rapidă pe barele formate)
  Unele sisteme mecanice de tranzacționare nu depind de caracteristicile modelării intrabarilor, ele tranzacționează pe barele formate. Faptul că bara de prețuri curentă sa format pe deplin, puteți afla prin apariția următorului. Este vorba despre astfel de experți că acest mod de simulare este destinat.
  În acest mod, deschiderea barei este inițial modelată (Open = High = Low = Close, Volume = 1), ceea ce permite expertului să identifice cu precizie sfârșitul formării bara de preț anterioară. Pe acest bar înființat se lansează testarea experților. La următoarea etapă, se emite un bar curent curent generat, dar nu se efectuează testarea asupra acestuia!
• Puncte de control (se utilizează cel mai apropiat interval de timp)
  Metoda de modelare a punctelor de control este concepută pentru o evaluare bruțară a experților care comercializează în interiorul barului. Pentru această metodă, este necesar să existe date istorice cu cea mai apropiată perioadă (perioadă) mai mică. În unele cazuri, datele unui interval de timp mai mic nu acoperă în totalitate intervalul de timp al intervalului de timp testat. În cazul în care nu există date dintr-un interval de timp mai mic, dezvoltarea de bare este generat pe baza unor șabloane predefinite val, așa cum a fost în cea anterioară, a treia versiune a MetaTrader 3 Terminal Client.
  De îndată ce apar datele istorice ale intervalului mai mic, interpolarea se aplică deja acestor date. Cu toate acestea, prețurile de OHLC existente în intervalul de timp mai mic funcționează ca puncte de control. În cele mai multe cazuri, rezultatele experților în testare prin metoda punctelor de control pot fi luate în considerare numai ca estimări, și nu ca finale. Aceste rezultate au un caracter intermediar de evaluare.
• Toate căpușele (pe baza tuturor celor mai mici perioade disponibile)
  Acest mod vă permite să modelați cu cea mai mare precizie mișcarea prețurilor în cadrul barei. Spre deosebire de "punctele de control", metoda de ticketing utilizează nu numai cel mai apropiat interval de timp mai mic, dar și toate intervalele de timp disponibile mai mici pentru a genera date. În acest caz, dacă pentru un interval de timp există mai mult de un interval de timp simultan, datele celei mai mici date sunt utilizate pentru generare. La fel ca în metoda anterioară, punctele de control sunt generate pe baza datelor OHLC din intervalul de timp cel mai puțin disponibil. Pentru a genera o mișcare a prețurilor între punctele de control, interpolarea este de asemenea folosită pe baza șabloanelor predefinite, deci este foarte de dorit să avem date minime care acoperă întregul interval de testare. O situație este posibilă atunci când mai multe căpușe identice sunt generate într-un rând. În acest caz, ghilimele duplicate sunt filtrate, iar volumul ultimei astfel de citate este fixat.
  Este necesar să se țină seama de volumul foarte mare de date generate. Acest lucru poate afecta resursele consumate ale sistemului de operare și viteza de testare.

• nu se recomandă să se efectueze un test de referință în absența unor perioade de timp mai mici care acoperă în totalitate perioada studiată, altfel testarea va fi inexactă;
• Simularea prin punctele de control este folosită în principal în optimizarea consultanților, iar modelarea tuturor căpușelor este pentru testare amănunțită.

Calitatea simulării poate fi verificată în fereastra "Raport". În acest scop, sunt destinate câmpul "Calitatea simulării" și bara de culoare. Banda este o reprezentare schematică a procesului de modelare. Poate fi de trei culori:

1. Gri - această parte a datelor disponibile nu a participat la testare. Culoarea gri poate apărea dacă intervalul de date a fost specificat pentru testare (descris mai jos);
2. Red - pe acest segment, simularea nu a fost efectuată pentru lipsa datelor de o perioadă mai mică. În acest sens, au fost utilizate doar datele din intervalul de timp selectat pentru testare;
3. Verde - în această secțiune, simularea a fost efectuată. Mai mult, cu cât culoarea mai strălucitoare, cu atât mai calitativ a fost modelarea. De exemplu, atunci când testarea pe perioada H1, banda verde închis poate însemna că datele sunt utilizate pentru perioada, M30 de testare, și mai strălucitoare - utilizarea datelor M1-perioadă.

În terminalul client, numai prețurile de licitare sunt stocate în istoricul datelor despre prețuri. Pentru modelul Cereri de prețuri, testerul standard de strategie folosește răspândirea curentă a instrumentului în momentul executării testului. Cu toate acestea, utilizatorul își poate stabili propria valoare a răspândirii pentru testare în câmpul "Spread".

Interval de timp

Intervalul de date vă permite să testați Expert Advisors nu pe toate datele disponibile, ci numai în intervalul de timp selectat. Este convenabil, dacă este necesar, să explorați o parte separată a datelor istorice. Limitarea intervalului de date poate fi utilizată nu numai atunci când se testează un expert, ci și când se generează o secvență de test de bare (un fișier de date simulate utilizate pentru testare). Foarte des, nu este nevoie să se genereze date din întreaga istorie, mai ales în cazul modelării simulării, când cantitatea de date neutilizate poate fi foarte mare. Prin urmare, dacă în generarea inițială a secvenței de testare a fost inclusă posibilitatea utilizării unui interval de date, atunci barele din afara domeniului specificat nu sunt generate, ci pur și simplu suprascrise în secvența de ieșire. Datele nu sunt excluse din secvență, astfel încât este posibil să se calculeze corect indicatorii pe întreaga istorie obținută. Trebuie remarcat faptul că primele 100 de bare nu sunt, de asemenea, generate. Această restricție nu depinde de intervalul de date stabilit.

Vizualizarea testelor

Dacă selectați „“ Vizualizarea „apoi după ce faceți clic pe butonul“ Start «se va deschide automat programul, care va fi jucat de secvență de căpușă modelate. Viteza de redare poate fi reglată. Puteți întrerupe redarea prin apăsarea butonului» ||“. Apăsarea buton reia furnizarea de căpușelor modelate. apăsarea F12 determină apariția imediată a următoarei capusei, chiar se opri. Vizualizarea poate fi omisă până la o anumită dată. După instalarea data dorită și apăsați pe „Treci la“ vizualizare se oprește și se reia după testerul ajunge la data specificată.

Atenție: dacă este bifată caseta de selectare "Optimizare", apăsarea butonului "Start" în loc de testare va optimiza parametrii Expert Advisor.

Trimiteți-le prietenilor: