Citiți online cum să preziceți rata dolarului

În acest caz, coeficientul de autocorelare al nivelelor ordinii k (a doua, ..., a 36-a) este în EViews conform următoarei formule:

Rețineți că coeficientul de autocorelație calculat în EViews, în general diferă oarecum de coeficientul de autocorelare calculat. Faptul este că, în EViews pentru a simplifica calculul ca Y - ia în considerare media pentru întregul eșantion, în timp ce, de obicei, pentru Yt și Yt _k luat seria lor medie.







Funcția parțială autocorelare este o serie de coeficienți de autocorelare parțiale r, măsurarea relației dintre actuala serie decalaj de timp Yt și anterior se situează temporar un număr de Yt-1, Yt _2 .... Yt _k _1 cu eliminarea influenței altor întârzieri intermediare. Este destul de natural ca la zero lag coeficientul de corelație parțială ρ0 = 1, și pentru lag k = 1 ρ1 = r1. adică, coeficientul de corelație parțială este egal cu coeficientul de autocorelare.

Pentru lag k mai mult de 1 EV, calculul recursiv calculează autocorelația parțială utilizând următoarea formulă:

unde rk este coeficientul de autocorelare pentru lag k.

Acest algoritm pentru calcularea coeficientului de corelație parțială propus de Box și Jenkins în 1976 este o aproximare. Pentru a găsi o estimare mai precisă, trebuie să rezolvăm următoarea ecuație de regresie, cu care găsim coeficientul de corelație parțială ρk pentru decalajul k:







Judecând din corelograma obținut (vezi. Tabelul 3.1.), Nivelul de autocorelație (AC) între nivelurile de referință ale seriilor de timp USDollar constant scade începând de la primul lag. La rândul său, nivelul de corelație parțială (PAC) este redus drastic după primul decalaj după două decalaj oscilant tinde spre zero (r. F. fluctuează în jurul valorii de zero).

Ultimele două coloane din tabel. 3.1 arată, respectiv Q-Stat Q-Stat și semnificația lui (Prob.) Pentru fiecare întârziere. Trebuie avut în vedere faptul că Q-statisticile pentru lag k este statistica de încercare în ipoteza nulă a nici o autocorelare între dolar temporar dinamica unui număr T, și dinamica dolar seriilor de timp T- k.

În acest caz, statistica Q pentru Lyng-Box pentru jurnalul l este dată de următoarea formulă:

unde T este numărul de observații;

rk este autocorelația ordinului k;

m - numărul de întârzieri înregistrate.

De exemplu, pentru întârzierea de ordinul întâi, formula (3.12) are următoarea semnificație:

Trebuie avut în vedere faptul că în cazul în care se află în tabel. 3.1 importanță (. Prob) 0-statistic este mai mare decât 0,05, ipoteza nulă absenței autocorelare între serii niveluri cu lag ordine k nu poate fi considerat respins cu un nivel de fiabilitate de 95%. Dacă semnificația este 0 statistici mai mare decât 0,01, dar mai mică de 0,05, ipoteza nulă absenței autocorelare între serii niveluri cu lag ordine k nu poate fi considerată respinsă cu 99% nivel de etil fiabilitate. Pe baza nivelurilor inițiale corelograma seriilor de timp USDollar (vezi. Tabelul 3.1.), Semnificația Q-statistici pentru toate GAL-uri 36 este zero, deci ipoteza nulă nu autocorelare este deviat în reziduurile pentru toate lag-uri.

Mai mult, conform algoritmului de numărul de acțiune 3, „Cum de a rezolva ecuația de regresie în Excel», se va instala în fereastra care apare REGRESIE următoarele opțiuni: Interval de intrare Y ($ B $ 1: $ B $ 214), (Figura 3.2.); INTRARE INTERVAL X ($ C $ 1: $ D $ 214); RAPORT DE FIABILITATE (99); OUTPUT INTERVAL ($ L $ 2).

versiunea completă a cărții







Articole similare

Pagina anterioară

Pagina următoare

Trimiteți-le prietenilor: