Opțiunea Board este un tabel special de sinteză, care reflectă datele actuale de pe piață pentru toate tipurile de contracte de opțiuni de acelasi activ suport. Acest tabel ia în considerare atât tipul de opțiuni de apel (pentru a cumpăra), și tipul de put (vinde), în afară de aceasta prezintă totul greve, prețurile teoretice și de piață pentru acestea, volumul de tranzacționare în aceste instrumente, precum și informații cu privire la interesul deschis.
Puteți vedea masa în două moduri: pe site-ul MosBirzhi on-line și în programul QUIK în timpul sesiunii de tranzacționare.
1. Consiliul de opțiuni de pe site-ul Bursa de Valori din Moscova
Pe site-ul Bursei de Valori din Moscova, opțiunea este disponibilă în secțiunea "Opțiuni". În timpul sesiunii de tranzacționare, informațiile sunt transmise cu o întârziere de 15 minute, în cazul în care aceleași date este să se uite la un moment în care piața este închisă (de exemplu, pe un week-end sau de vacanță), veți vedea date la închiderea ultimei sesiuni de tranzacționare. Făcând clic pe link-ul, te duci la pagina următoare.
Primul, care este prezentat mai sus, oferă informații despre activul suport al opțiunii noastre, și anume codul scurt, data și ora ultimei tranzacții, valoarea futures și schimbarea la închiderea anterioară etc. Următorul tabel va conține deja date direct despre opțiuni.
Placa de opțiuni este împărțită în trei coloane mari
- Kolly și toate informațiile despre ele;
- Strike și volatilitate (IV - Volatilitate implicită);
- Modalități și informații corespunzătoare despre ele.
Să începem revizuirea din cel de-al doilea punct, și anume grevele și IV, adică volatilitatea contractelor de opțiuni. Aceste coloane se află în centrul tabelului și corespund grevelor sau prețurilor la care data decontării va avea loc la data expirării. Pentru fiecare grevă, vedeți volatilitatea, care este relevantă în momentul de față (în timpul tranzacționării, volatilitatea este în continuă schimbare).
Coloanele din stânga afișează informații despre apeluri. iar coloanele din dreapta se referă la lanțuri. De exemplu, un comerciant dorește să știe cât de mult solicită în prezent contractele futures RTS cu un pachet de 75.000 de euro. pentru aceasta el găsește greva potrivită și se deplasează spre stânga pe coloana cu prețul apelului teoretic, în exemplu, această valoare corespunde la 9250 de puncte. Prin urmare, placa de opțiuni oferă o prezentare cu privire la mai multe opțiuni de contracte de diferite tipuri. Prin apeluri și legături, informațiile sunt duplicate, iar decodificarea fiecărei coloane este dată mai jos.
- Volumul tranzacțiilor (în contracte și ruble) - ce volum de tranzacții a avut loc în cadrul contractelor pentru sesiunea de tranzacționare curentă;
- Tranzacții - câte tranzacții au fost făcute. Acest parametru va fi întotdeauna mai mic decât volumul tranzacțiilor din contracte, deoarece o tranzacție nu va fi întotdeauna egală cu 1 contract (poate exista mai mult);
- ACHIZIȚIE - prețul la care o comandă de achiziție activă se află acum în sticlă. De exemplu, pentru un apel cu o turmă de 75.000p. în coloana "achiziție" este valoarea de 1120p. deși valoarea teoretică a acestei opțiuni este de 9250p. Cu alte cuvinte, dacă trimiteți o cerere de piață pentru vânzarea unui apel-75000, atunci vindeți opțiunea cu mult sub valoarea sa reală. Prin urmare, este foarte important să lucrați în opțiuni cu comenzi limitate și să stabiliți un preț apropiat de prețul teoretic! Ofertele de pe piață în opțiuni pot duce la pierderi foarte mari.
- VANZARE - prețul la care o licitație activă pentru o vânzare este în curs de desfășurare. În cazul unui apel-75000, prețul unui geam de vânzare este echivalentul a 77740p. și anume din nou, dacă plasați o comandă de piață pentru a cumpăra un apel-75000, atunci cumpărați pentru 77740p. ceva care costă într-adevăr 9250p. Apropo, placa de opțiuni vă permite să evalueze vizual lichiditatea, astfel încât răspândirea mai largă, sau diferența dintre cumpărarea și vânzarea, mai puțin lichid este considerat a fi o opțiune, și vice-versa. În consecință, apelul-75000 din acest exemplu este considerat nelichid.
- Prețul de decontare - arată valoarea teoretică a opțiunii dacă modificați parametrul de volatilitate. În general, acest parametru nu conține informații cheie, poate fi ignorat.
- Prețul teoretic - valoarea opțiunii pentru momentul curent, adică prețul la care puteți cumpăra sau vinde o opțiune. Această valoare este calculată de schimb și variază în funcție de prețul curent al activului suport, de volatilitate și de timpul rămas până la data expirării.
Consiliul de opțiuni și interesul deschis
În tabelul principal, este prezentat un alt grafic, care reflectă așa-numitul interes deschis sau volumul pozițiilor deschise pentru toate contractele de opțiuni ale acestui activ suport.
Interesul deschis în opțiuni este informații despre câte opțiuni în fiecare grevă individuală sunt separate pentru poziții și separat pentru apeluri sunt cumpărate și nu sunt închise. Ie cineva a cumpărat opțiuni, cineva le-a vândut și, prin urmare, a existat o poziție deschisă și până când se produce o tranzacție inversă, interesul deschis se va "agăța". Acest indicator indică dacă există poziții deschise mari în această sau în grevă, nu mai mult decât atât.
2. Placă opțională din programul QUIK
Acest subiect este discutat în detaliu în partea a doua a acestui articol.
Astfel, placa de opțiuni vă permite să evaluați lichiditatea unui anumit instrument (cu cât este mai redusă spread-ul dintre cumpărare și vânzare, cu atât este mai lichid instrumentul). Și, de asemenea, pentru a afla care este costul contractului de opțiune corespunzător (coloana "Prețul teoretic"), adică. la ce preț puteți cumpăra sau vinde instrumentul care vă interesează.
Articole similare
Trimiteți-le prietenilor: