Strategia de risc ca instrument de gestionare a unei organizații în condiții de incertitudine - modernă

RISC-STRATEGIE CA UN INSTRUMENT DE MANAGEMENT AL ORGANIZAȚIEI ÎN CONDIȚIILE DE NECERTATE

1 GOU VPO "Universitatea de Stat Surgut din Okrugul Autonome Khanty-Mansiysk - Ugra", Surgut, Rusia

Economia inovatoare este mult mai incertă decât cea brută. Dacă prețul este principalul și adesea singurul factor de incertitudine în economia primară, atunci în economia inovării există mult mai mulți factori și rezultatul activității de inovare depinde foarte mult de capacitatea de a gestiona în condiții de incertitudine. Rezolvând sarcinile de modernizare a economiei rusești, este necesar nu numai să înlocuiască activele fixe, ci și să creeze condițiile pentru dezvoltarea și introducerea metodelor de gestionare a riscurilor în practica cotidiană.

În practica modernă, există două abordări fundamentale diferite ale gestionării riscurilor:

1. gestionarea rezultatelor proceselor existente;
2. managementul incertitudinilor.

Anumite abordări sunt fundamental diferite între ele, în primul rând, în faptul că mai mult concentrat mai întâi pe gestionarea „riscul așteptat“ (adică, pierderile reale sunt controlate, organizația existentă în momentul actual), în timp ce al doilea mai lung axat pe așa-numitele „riscuri neașteptate“ (de exemplu, care vizează conducerea ei înșiși procese, mai degrabă decât rezultatele lor). În al doilea rând, modalitățile diferite de a le influența sunt utilizate pentru gestionarea riscurilor. Astfel, în prima abordare, se propune să formeze rezerve la un nivel suficient, utilizați limitare și împărțirea responsabilităților pentru punerea în aplicare a operațiunilor, controlul și managementul riscului. O a doua de abordare este necesară efectuarea de gestionare a riscurilor, bazată pe sursele posibile de apariție a acestora, și în consecință, să gestioneze aceste surse (de exemplu, schimba un proces de afaceri, structura bazei de clienți și altele.) In loc de control pierdere. Cu alte cuvinte, a doua abordare se concentrează asupra factorilor de identificare (factori), pentru a reduce riscul de apariție probabilităților lor.

Scop: dezvoltarea bazelor teoretice de aplicare a instrumentelor de management strategic în managementul riscurilor.

Materiale și metode de cercetare. Studiul a folosit metodele de abstractizare științifice, comparația, observația științifică, grupurile și opiniile experților, precum și istoric, procesul, dialectic-sistem și abordări holistice.

În ciuda existenței unui număr mare de lucrări dedicate problemei managementului riscului, acestea nu reflectă abordările strategice de gestionare a incertitudinii. Studiile anterioare s-au concentrat în principal pe gestionarea rezultatelor proceselor existente, în timp ce managementul incertitudinii ca abordare a managementului riscului a fost utilizat doar la nivelul planificării strategice.

În opinia noastră, în condiții moderne este necesar nu numai să se gestioneze riscurile emergente, ci să se gestioneze relațiile care generează riscul. Având în vedere caracteristicile de bază ale incertitudinii (extinse în timp, prezența specifică provoacă evenimente pe care le generează, prezența mai multor rezultate de realizare) se pot folosi diverse tehnici pentru a gestiona incertitudinea, dar cea mai comună și eficientă metodă este planificarea strategică [1, C . 202].

Economistul canadian Henry Mintzberg susține că strategia nu poate fi definită de un singur concept. În opinia sa, strategia este:

1. întotdeauna un plan de realizare a rezultatelor pe termen lung, în concordanță cu obiectivele și obiectivele firmei;
2. abilitate și receptivă, concepută pentru a depăși un adversar sau un concurent (de exemplu: strategie pe termen scurt, flexibilă, sub rezerva unor obiective limitate);
3. principiul comportamentului sau urmărirea unui anumit model de comportament. Astfel de strategii pot fi inconștiente sau spontane, i. E. realizate fără un plan pre-proiectat;
4. crearea printr-o poziție unică și valoroasă în raport cu concurenții sau poziția sa pe piață;
5. perspectivă, i. un curs care vizează schimbări în vederea realizării unui viitor de succes al organizației [4, p. 16].

Pentru discuții suplimentare, distingem două concepte de strategie:

1. o strategie de dezvoltare (un plan de realizare a rezultatelor pe termen lung care sunt în concordanță cu obiectivele și obiectivele organizației);
2. strategia de risc (un principiu conștient sau spontan de urmărire a unui anumit model de alegere a riscului admisibil) [2, p. 2].

Strategiile de dezvoltare ale organizației pot fi diferite, de exemplu:

1. strategia de penetrare a pieței;
2. strategia de dezvoltare a pieței;
3. strategie pentru dezvoltarea de noi produse și servicii.

Dar oricare ar fi strategia de dezvoltare aleasă de organizație, aceasta o realizează în cadrul strategiei de risc alese sau spontan existente.

Metodele de dezvoltare și implementare a strategiei de dezvoltare a organizațiilor sunt dedicate unui număr mare de lucrări științifice și recomandări practice, astfel că în această lucrare ne vom concentra asupra problemelor legate de descrierea și selectarea strategiilor de risc.

În procesul de desfășurare a activităților sale, organizația își asumă întotdeauna diverse riscuri. Practica arată că cu cât este mai mare riscul, cu atât este mai mare posibilitatea de a obține un profit. Relația dintre rentabilitatea operațiunilor și riscul într-o formă simplificată este exprimată printr-o relație liniară și este prezentată în Fig. 1, unde axa X prezintă riscul (p), iar de-a lungul axei Y valoarea profitului (PF).

Fig. 1. Dependența profitului de risc [5, p. 96]

În practica reală, dependența liniară a riscului și a rentabilității este încălcată și ia forma unei parabole, destul de des există situații în care se obțin doar pierderi (a se vedea figura 2).

Fig. 2. Curba de risc [5, p. 104]

Așa cum se poate vedea din fig. 2 Curba de risc pot fi împărțite în 4 regiuni, în funcție de valoarea câștigurilor și pierderilor: regiune fără risc, 1 - zona de risc admisibil, 2 - regiune cu risc ridicat și 3 - regiunea de risc critic.

Pentru regiunea fără riscuri, creșterea valorii profitului se caracterizează prin creșterea valorii riscului, în acest domeniu riscul este întotdeauna justificat. În domeniul riscului acceptabil, se poate produce o anumită scădere a profitului cu creșterea riscului, dar costurile suportate vor fi plătite. În domeniul creșterii riscului, sunt posibile pierderi, în suma veniturilor totale, i. E. organizația este în pericol de a pierde toate presupusele venituri din operațiune. În sfârșit, zona de risc critic implică probabilitatea pierderii tuturor fondurilor proprii.

Astfel, riscurile sunt duble în natură, pe de o parte, ele sunt un obstacol în calea îndeplinirii anumitor activități ale organizației, pe de altă parte, avantajul de a permite creșterea volumului operațiunilor, în scopul de a obține profituri mai mari.

În opinia noastră, există trei strategii alternative de risc:

Aceste strategii diferă în raportul dintre dilema risc-return.

Strategia agresivă, riscantă sau speculativă presupune obținerea unui nivel sporit de profitabilitate, percepând simultan un grad ridicat de risc. Această strategie permite tranzacții în toate domeniile curbei de risc, preferând cele mai profitabile operațiuni. Strategia conservatoare sau neutră din punct de vedere al riscului presupune obținerea unui venit scăzut stabil, dar constant, cu o fiabilitate maximă a investițiilor. De regulă, această strategie permite lucrul numai în regiunea fără riscuri și în regiunea cu risc acceptabil, raportul risc / randament este minim aici. În sfârșit, a treia strategie este moderată, pornind de la primirea unui venit mediu cu un nivel mediu de risc, și anume, se află în mijlocul soluționării dilemei "risc-returnare" și interzice munca doar în zona riscului critic.

Luați în considerare exemplele simplificate ale strategiilor de risc.

Organizația de construire a casei, care a stabilit un punct de referință strategic pentru dezvoltarea pieței, având o anumită capitală, poate:

a) pe aproape toate mijloacele de a cumpăra terenuri pentru dezvoltare și de a colecta bani de la dezvoltatori, stabilind prețuri minime, având volume mari. Aceasta este o strategie de risc agresivă, se află în zona riscului critic al curbei de risc.

b) să achiziționeze un teren și toate materialele de construcție necesare. Prețurile unei astfel de organizații vor fi mai mari, dar pot garanta rezultatul. Aceasta este o strategie de risc conservatoare, se află în zona fără risc a curbei de risc.

c) există, de asemenea, o strategie de risc intermediară, neutră, care se află în domeniul riscului acceptabil. Achiziționați câteva parcele de teren și 50% din materialele de construcție, apoi de la dezvoltatori pot lua 30% din costul apartamentului imediat, și 70% după livrarea casei, crescând în mod semnificativ prețul.

O instituție de credit care a stabilit un punct de referință strategic pentru penetrarea pieței poate:

a) emite împrumuturi fără garanții și garanții. Aceasta este o strategie de risc agresivă, se află în zona riscului critic al curbei de risc.

b) emite împrumuturi cu dobândă minimă, dar cu garanție garantată. Aceasta este o strategie de risc conservativă, se află în zona fără risc a curbei de risc.

În practică, organizațiile folosesc strategii mixte de risc. Astfel, o organizație poate formula o strategie de risc după cum urmează: 50% din tranzacții trebuie să se afle în zona fără risc a curbei de risc, 25% în domeniul riscului acceptabil și 25% în zona critică de risc.

Rezultatele studiului și discuția acestora.

Se propune un algoritm pentru alegerea unei strategii de risc.

Deoarece indicatorii de criterii ai riscurilor organizației sunt dimensiunea pierderii posibile și probabilitatea apariției ei. Indicăm amploarea pierderii posibile de către Vab. și probabilitatea apariției ei prin frecare. atunci strategia de risc va fi determinarea valorilor maxime și minime ale acestor indicatori:

Având în vedere că alegerea strategiei de risc a organizației depinde în mod direct de starea viitoare a economiei, să luăm în considerare trei dintre posibilele sale stări: recesiunea economică, un stat stabil și o redresare economică. Mai mult, să presupunem că două strategii alternative de risc au dat în mod convențional rate de rentabilitate și că se așteaptă să se realizeze stările așteptate ale economiei (a se vedea tabelul 1).

Din punct de vedere grafic, distribuția probabilităților pentru strategiile 1 și 2 este prezentată în Fig. 3.

Pentru cele două strategii, calculați rata așteptată a rentabilității (ERR), deviația standard și coeficientul de variație (CV) conform următoarelor formule [3, p. 59]:

unde, n este numărul de situații posibile.

unde, n este numărul de ani pentru care se efectuează calculul,

ARR este rata medie de rentabilitate.

Strategia ERR 1 = 30 '0,2 + 20' 0,6 + 10 '0,2 = 20%

Strategia ERR 2 = 115 '0,2 + 80' 0,6 + 45 '0,2 = 80%

Strategia CV 1 = 6.3 / 20 = 0.315

Strategia CV 2 = 22.14 / 80 = 0.276

Pe baza datelor obținute, se poate observa că în strategia 2, magnitudinea deviației standard este mai mare decât cea a strategiei 1, deci este mai riscantă. Cu toate acestea, valoarea ERR a celei de-a doua strategii este mai mare decât cea a primei strategii, prin urmare, este mai profitabilă. În același timp, valoarea CV pentru strategia 2 este mai mică decât pentru prima strategie, prin urmare, în cadrul strategiei 2, există un risc mai mic pe unitate de rentabilitate, care se realizează datorită cantității mari de ERR. Alegerea în favoarea strategiei 2 devine evidentă.

Astfel, parametrii care permit determinarea gradului de risc posibil pentru o anumită strategie sunt: ​​deviația rms și variația coeficientului CV.

• ca instrument de răspuns al organizației la incertitudine, se propune o strategie de risc;
• includerea unei strategii de risc în arsenalul metodelor folosite de managerii de risc pentru gestionarea riscurilor le permite organizațiilor să implementeze în prealabil modificări pentru a reduce pierderile viitoare.

• Kurikov Vladimir Mihailovici, doctor în economie profesor, președinte asistent al Duma lui KhMAO, Khanty-Mansiysk.
• Krymov Serghei Mihailovici, doctor în economie profesor, șef. Departamentul de Marketing și Management în Sectorul de Servicii al Universității Tehnice de Stat Don, Rostov-on-Don.

Vă aducem la cunoștință jurnale publicate în editura "Academia de Istorie Naturală"

(Factor de impact ridicat al RINC, subiectul jurnalelor acoperă toate domeniile științifice)

Probleme moderne ale științei și educației

Jurnal științific electronic ISSN 2070-7428 | E. FS77-34132

Serviciul de asistență tehnică - [email protected]

Secretarul executiv al revistei Bizenkov M.N. - [email protected]

Materialele revistei sunt disponibile sub licența Creative Commons "Attribution" 4.0 World.

Articole similare

• Calculatorul de risc pentru portofoliul de strategii pentru opțiunile binare

• Riscul pentru raportul de profit și gestionarea capitalului în comerț

Trimiteți-le prietenilor: