Introducerea regulamentelor Basel III ridică un interes sporit, dacă nu să spunem, panica pentru comunitatea bancară are o perioadă destul de lungă.
Există multe întrebări, dar răspunsurile nu sunt întotdeauna ambigue. În această situație, Vasilii Pozdieșev a ajutat la înțelegerea "B.O." Șeful Departamentului de reglementare bancară al Băncii Centrale a Rusiei
- Vasili Anatolievici, astăzi un interes considerabil al comunității bancare de a ridica întrebări cu privire la noile cerințe internaționale de calitate și de adecvare a capitalului stabilite în cadrul Comitetului Basel pentru supraveghere bancară (Comitetul) din Basel III.
- cerințele de bază ale Basel III, care vizează îmbunătățirea stabilității sistemelor bancare ale țărilor, membrii Comitetului în legătură cu criza financiară și economică, pentru a îmbunătăți calitatea gestionării riscurilor și evaluarea riscurilor, creșterea transparenței și a standardelor de prezentare a informațiilor pentru instituțiile financiare.
Basel III nu neagă acordul anterior privind capitalul (în cadrul Basel I și Basel II), ci le completează și vizează eliminarea deficiențelor recunoscute la nivel internațional ale standardelor de reglementare existente, cum ar fi un nivel insuficient al cerințelor pentru capitalul băncii, posibilitatea de a include un capital de instrumente hibride fără obligații conversia sau eliminarea acestora, procyclicalitatea reglementară, subevaluarea riscului asupra activelor securitizate și riscul de contrapartidă pentru tranzacțiile cu instrumente financiare derivate; Furnizarea insuficientă de informații de către bănci.
- Care sunt părțile principale ale Basel III?
Comitetul de la Basel permite o creștere treptată a cerințelor privind capitalul de bază la discreția autorității naționale de reglementare
- A doua parte a Basel III se referă la suprataxele de capital?
- De ce este necesar un tampon anti-ciclic?
- Tamponul anticiclic are rolul de a descuraja activitatea de credit a băncilor în perioadele de redresare economică și de a le stimula în perioadele de recesiune.
Este important de menționat faptul că tampoanele de capital sunt formate din instrumente care îndeplinesc criteriile capitalului de bază de prim nivel, adică instrumente care au cea mai mare capacitate de a absorbi pierderile.
- Al treilea element care implică?
- Propuneri pentru introducerea unui nou indice de reglementare «ratei efectului de levier» - acesta este raportul dintre activele băncii (fără a cântări riscul la capitalul său de primul nivel). Indicatorul minim de levier se propune a fi stabilit la 3% pentru capitalul de rangul 1:
În timp ce toate țările monitorizează acest indicator, este adevărat, unii au afirmat deja despre valorile preconizate peste nivelul minim.
Basel III nu abrogă acordurile de capital anterioare (în cadrul Basel I și Basel II), ci le completează
- A patra parte se referă la reglementarea lichidității?
- Există noi modificări ale standardelor?
- Da, ele privesc calcularea riscului de active. Această creștere a cerințelor de capital pentru acoperirea riscului de credit al (riscul de credit al contrapartidei - CCR) al contrapartidei de instrumente financiare derivate, operațiuni repo și operațiunilor de securitizare. Documentul stabilește abordarea pentru evaluarea acestui tip de risc prin intermediul indicatorului CVA (Credit Value Adjustment). Spre deosebire de riscul de credit al loan.-ului CCR creează un risc bilateral de pierdere: valoarea de piață a tranzacției poate fi pozitiv sau negativ în ceea ce privește fiecare dintre părțile la această tranzacție, iar valoarea de piață este valoarea unui incert și poate varia în timp, cu modificările factorilor de piață care stau la baza.
De asemenea, investițiile în active securitizate stabilit coeficientul de ponderare de 1,250% (capitalul de reglementare și acoperite până la 100%) în loc de resturile de capital primul și al doilea nivel, conform 50/50 Basel II.
Calculul riscului de credit pentru cerințele contrapărții centrale se schimbă. În cadrul abordării standardizate, cerințele pentru o contrapartidă centrală trebuie cântărite cu un coeficient de cel puțin 2% (care nu a fost cântărit anterior).
Extras (în cadrul abordării IRB) mărește coeficientul de corelare (25%) pentru a calcula riscul de credit al instituțiilor financiare majore (bănci, brokeri / dealeri, companii de asigurare, cu active de peste 100 de miliarde. Dolari). De fapt, această schimbare în cerințele pentru parametrii modelului.
Trimiteți-le prietenilor: