Vezi și în alte dicționare:
distribuția asimptotică - asimptotinis skirstinys statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. distribuție asimptotică vok. asymptotische Verteilung, f rus. distribuție asimptotică, n pranc. distribuție asymptotique, f ... Fizikos terminų žodynas
Linnik, Iuri Vladimirovici - [r. 8 (21) Jan. 1915] bufnițe. matematician, membru. Corr. Academia de Științe a URSS (din 1953). Fiul lui VP Linnik. Prof. Len. una ta (din 1944). În teoria numerelor, L. sa ocupat de reprezentarea numerelor prin forme patrate și a dat o estimare apropiată de final, cea mai puțin simplă ... ... Encyclopedia biografică mare
test de alb - (. engleză test de alb) universale Procedura de testare heteroscedasticitate erori aleatorii ale modelului de regresie liniară, nici o restricție specială asupra structurii heteroscedasticitate propuse de White în 1980 este un test ... ... Wikipedia
Coeficientul de determinare - (R pătrat) reprezintă ponderea varianței variabilei dependente, explicată prin modelul de dependență considerat, adică variabilele explicative. Mai exact, aceasta este o unitate minus proporția varianței inexplicabile (varianța unei erori model aleatorii sau condiționată ... ... Wikipedia
Testul Ljunga-Box Q este un criteriu statistic destinat găsirii autocorelației seriei de timp. În loc să se testeze pentru caracterul aleatoriu al fiecărui coeficient individual, acesta verifică mai mulți coeficienți de autocorelare, spre deosebire de zero [1]. ... ... Wikipedia
Q-test Ljunga - Ljunga Box testul criteriului statistic destinat găsirii unei autocorelații a seriilor de timp. În loc să se testeze pentru caracterul aleatoriu al fiecărui coeficient individual, acesta verifică mai mulți coeficienți diferit de zero ... ... Wikipedia
Testul Wald este un test statistic folosit pentru a testa limitele parametrilor modelelor statistice. estimat pe baza datelor de eșantion. Acesta este unul dintre cele trei teste de bază ale verificării constrângerilor împreună cu testul ... ... Wikipedia
testul Breusch-Godfrey, de asemenea, numit testul LM Breusch-Godfrey pentru autocorelație (în engleză Breusch Godfrey serial test de corelare LM utilizat în procedura de verificare Econometrie autocorelare de ordine arbitrară într-o întâmplare ... ... Wikipedia - Test de Broysha.
testul Hausman - testul Hausman, de asemenea, numit de testare Wu Hausman Durbin și Wu Hausman utilizat în testul Econometrie pentru compararea modelelor estimate prin diverse metode, dintre care una permite să se obțină estimări consistente, iar la zero și la ... ... Wikipedia
- Eșantionare selectivă a eșantionului ca eroare de specificație. J.J. Heckman. În această lucrare, problema deplasării estimărilor de regresie care rezultă din utilizarea probelor nonrandom este studiată ca o eroare de specificație sau ca o compensare cauzată de "ratat" ... Citește mai mult Cumpărați pentru 79.9 frecați e-book
Articole similare
Trimiteți-le prietenilor: