Coeficientul standardizat de regresie se calculează prin formula
J - coeficientul cu factorul xj.
Determină efectul variației xj asupra variației caracterului efectiv în cazul distragerii de la influența concomitentă a variațiilor altor factori care intră în ecuația de regresie.
pentru că Sunt comparabile, apoi prin magnitudinea acestor coeficienți, factorii pot fi clasificați în funcție de puterea efectului lor asupra rezultatului.
Cea mai mare influență asupra variației y, adică raportul dintre profit și toate activele este furnizat de factorul x1. ponderea titlurilor de stat în active, deoarece # 1; Apoi efectul este x1, iar factorul x2 are cea mai mică influență.
Ecuația de regresie într-o scară standardizată.
parametrii de regresie standardizați
Semnificația coeficienților standardizați J le permite să fie utilizate pentru eliminarea factorilor, adică Modelul exclude factorii cu cea mai mică valoare J.
Concluzie: În abaterea x1 cu 1 d, cu x2 și x3 neschimbată, y crește cu o medie de 0,6957 (# 946; j) d
Coeficienții regresiei condițional pure pot fi exprimați sub forma unor indicatori relativ comparabili ai conexiunii - coeficienții medii de elasticitate.
Coeficientul mediu de elasticitate arată că, atunci când factorul xj se modifică cu 1%, caracteristica rezultată se modifică cu 3% din valoarea sa medie cu influența neschimbată a tuturor celorlalți factori.
Pentru regresia multiplă care implică doi factori, coeficienții de regresie standardizată pot fi găsiți prin următorii factori:
Articole similare
Trimiteți-le prietenilor: