Media mișcării sau pur și simplu MA (Media în mișcare). este media aritmetică a intervalului de prețuri. Formula generală a mediei mobile este după cum urmează:
în cazul în care:
MA este media mobilă;
n este perioada de mediere;
X - valoarea prețului acțiunilor.
Pentru a anticipa prețul acțiunilor pentru mai multe perioade înainte, vom folosi formula. Previziunea prețului în perioada următoare va fi egală cu valoarea mediei mobile în perioada anterioară.
Diagrama acțiunilor companiei Aeroflot pentru perioada selectată este prezentată mai jos.
Alegerea perioadei de mediere în modelul mediu în mișcare
Folosind un model mai mare în MA (n) conduce la o denaturare puternică a datelor, având ca rezultat valori substanțiale din seria de preț sunt în medie, și ca urmare a pierdut acuratețea estimărilor, putem spune că devine „neclară“. Folosirea unei perioade de mediere prea mici adaugă la prognoză mai multă componentă de zgomot. De regulă, perioada de mediere aleasă pe baza empiric pe date istorice.
Construim o medie mobilă cu o perioadă medie de trei luni MA (3). Pentru a calcula media mobilă pentru stoc, vom folosi formula Excel.
În coloana "D", valorile mediei mobile se calculează cu o perioadă medie de timp de 3.
După calcularea mediei mobile, construim o prognoză pentru 3 perioade înainte (cu trei luni în avans). Utilizăm formula pentru determinarea valorii prețului acțiunilor, prima valoare prognozată va fi egală cu ultima valoare a mediei mobile. Zona portocalie este zona de previziuni. C22 va fi egal cu valoarea mediei mobile, adică:
O nouă valoare mobilă se calculează pe baza noilor date previzionate privind prețul acțiunilor.
Vom construi valorile prognozate pentru media mobilă pentru acțiunile Aeroflot timp de trei luni în avans. Mai jos este graficul și valorile prognozate ale stocului.
concluzie
Folosind modelul AM pentru seriile de timp de predicție, și, în special, prețul acțiunilor efectiv. O medie mobilă se referă la metodele de predicție liniară și, prin urmare, cel mai mare efect este atins atunci când este utilizat pe piețele nizkovolatilnyh și promoții. În prezența non-liniaritate în piață, acest lucru este deosebit de caracteristică pentru piața de valori din Rusia, a crescut de eroare atunci când se utilizează aceste modele.
Articole similare
-
Emitenți pe piața valorilor mobiliare - tipurile acestora (după exemple), navigatorul bursier
-
Titluri de valoare în Rusia, tipuri de valori mobiliare și conceptul de valori mobiliare
Trimiteți-le prietenilor: