Ca și înainte, vom lua în considerare totul pe exemplul mai multor "bătrâni" - ghiduri din Forex-Trend. Portofoliul este construit în două etape. În primul rând, trebuie să găsim istoria managerilor de tranzacționare, să descărcați această poveste în Excel și să calculați profitul mediu și riscul (deviația standard, RMS) pentru fiecare manager. În a doua etapă, trebuie să formăm un portofoliu, adică Găsiți greutățile fiecărui manager din portofoliu.
Prima etapă este o activitate de rutină pe care oamenii înțelători încearcă să o automatizeze cu ajutorul unor parseri care descarcă independent datele de pe paginile web și le eliberează în formatul dorit. Vom face acest lucru în stilul vechi: mergeți la pagina Evaluării managerilor. Dacă faceți clic pe orice manager, ajungem la pagina cu detaliile contului PAMM, care conține randamentul contului în săptămână.
Selectați perioada dorită cu mouse-ul și copiați-o în clipboard (Control-C). Puteți încerca să inserați direct datele în Excel prin Control-V, dar, cel mai probabil, coloanele vor coborî puțin. De obicei, introduceți mai întâi datele într-un fișier text (Notepad) și apoi importați datele din Excel în text.
După ce am încărcat returnările săptămânale în Excel, calculăm profitul mediu săptămânal
și abaterea standard
Repetăm această procedură pentru fiecare manager care ne interesează. Rezultatele pot fi colectate convenabil pe o foaie separată de Excel. Rezultă următoarea imagine
Acum adăugăm o coloană nouă care va conține greutatea fiecărui manager și o celulă cu suma tuturor greutăților.
Greutățile sunt încă goale și suma lor, desigur, este zero. Acum creăm celule, în care formulele de ciocan pentru calcularea indicatorilor de portofoliu. Formule, de fapt, următoarele
Deci, creați o celulă cu profit de portofoliu săptămânal
și limita inferioară (două deviații standard) a randamentului portofoliului pentru perioada dorită
Acum continuăm să găsim greutățile optime pentru fiecare manager. În fila Date, alegeți Solution search
În fereastra care se deschide, determinăm ce celula vom optimiza (limita inferioară), care celule să varieze (greutăți) și să stabilească limite (suma tuturor greutăților este unitate, greutățile sunt pozitive).
Apăsați butonul Execute și obțineți rezultatul dorit
Ei bine, asta e tot. Mai precis, aproape totul. După ce a primit rezultatele unui calcul, ar trebui să arate întotdeauna la ei și cred că, indiferent dacă ne place J. În acest caz, vom vedea că partea leului (70%) a mers la un manager de portofoliu, sven. De ce s-a întâmplat, desigur - pentru că are o rentabilitate medie suficient de mare și, astfel, cea mai mică deviație standard. Este rezonabil să se aloce un astfel de control o mare parte a portofoliului? Bunul simț dictează că nu este așa. În situații din viața reală în formarea portofoliului se impune de obicei restricții privind cota maximă a portofoliului, care se poate ajunge la manager. Acest lucru este ușor de făcut prin introducerea unor constrângeri suplimentare în căutarea fereastra pentru o soluție.
Articole similare
Trimiteți-le prietenilor: