Buna ziua tuturor! Astăzi vreau să vă prezint un mesaj despre lipirea împreună a datelor istorice pentru TSLab.
După cum probabil știți deja, eu iau citate de pe site-ul brokerului "Finam" și practic încărc minutele. pentru că atunci când se încarcă intervale mari, numărul de minute este foarte mare, atunci trebuie să încărcați fișiere pe un an la un moment dat. Pentru ca TSLab să aibă un flux continuu de cotații fără întrerupere, fișierele rezultate trebuie să fie lipite împreună.
Totul se face simplu: se deschide un fișier și se copiază datele din alte fișiere. Procedând astfel, săriți prima linie cu numele parametrilor și lipiți datele la sfârșitul fișierului. Un exemplu pe scriptul de mai jos:
Verificați rezultatul
Există următoarea nuanță: așa cum este contractele futures bine cunoscute sunt tranzacționate în mod activ doar 3 ultimele luni ale vieții sale, astfel încât la fiecare 3 luni, trebuie sa ramanem impreuna ghilimele pentru fluxul de date continuu.
Finam le lipeste de unul singur, dar face acest lucru in avans (de obicei in numarul 10 inainte de expirare). Ca urmare a faptului că diferite futures sunt tranzacționate la diferite niveluri, în timpul lipirii apar următoarele:
De fapt, atunci când testarea algoritmului dvs. poate câștiga pe această hep, sau viceversa - fuzionează.
Dar, de fapt, acest decalaj de pe piață nu era acolo. Prin urmare, pentru acuratețea testelor, este obișnuită excluderea acestor perioade de la testare.
Trimiteți-le prietenilor: