Hedging cu opțiuni
Întrebarea este adresată opționalilor și practicanților în general.
Există sume X USD și Y frecați. Ambele sunt investite în instrumente cu venit fix, nu intenționez să scot bani din ele. Există o sarcină de a păstra puterea de cumpărare a capitalului agregat X + Y. Horizon - 1 an, nu o consider mai departe. Rezervare - tot capitalul din stoc nu va începe, există experiența de a scurge două depozite pe FORTS, nu pot risca.
Cred în această direcție. Din Y, o mică parte a lui Z este transferată către FORTS, până la 5% din suma (X + Y) și este utilizată pentru opțiunile de acoperire a riscului pe SI. Poate că un gard viu nu este un termen adecvat. Dar ideea este de a bate fluctuațiile ratei USD / RUB în ambele direcții. Fără umeri.
Pentru a prinde tendințele locale în intervalul de timp de 15M (sau 30 de minute). Durata acestor tendințe este acum de la câteva ore la 2-3 zile.
Știu despre Tette. Fuch SI nu ia în considerare, deoarece în conformitate cu GO va trebui să înceapă o sumă mai mare, acesta va fi deja în afara zonei de confort.
Se presupune că lucrează la achiziționarea de apeluri și puneri ale seriei apropiate, ușor OTM. Numărul de opțiuni este determinat de delta totală egală cu poziția spot:
la creșterea SI - solicită echivalentul sumei delta a X USD.
la reducerea obligațiunilor SI echivalente cu delta sumei de ruble Y.
Știu mai multe construcții complexe în teorie, dar până acum nu le-am considerat serios.
Se pare că strategia este și mai speculativă decât un hedging. Dar fără umăr.
De fapt, întrebări.
1. Voi fi fericit dacă împărtășiți experiența tranzacționării opțiunilor direcționale.
2. Poate că acum nu este cel mai bun moment pentru o astfel de strategie datorită nivelului IV ridicat?
3. Ce serie de opțiuni SI sunt acum mai mult sau mai puțin lichide? Numai în luna următoare, sau altfel puteți lucra pe card? Nu am văzut nici o ochelari adevărați de mai mulți ani când am marcat la comerț. Poate, în general, o afacere falsă?
4. Ce alte alternative sunt acum disponibile, cu excepția fuziunii SI pentru sarcină?
Vă mulțumesc tuturor pentru răspunsurile pe acest subiect.
Articole similare
Trimiteți-le prietenilor: