Consecință asupra cazului de lipire corectă a contractelor futures!
Până de curând, am fost și gândit niciodată despre acest fenomen - doar 15 a lunii de referință a început să vândă contractul următor. Dar acum o lună, am observat că Finam, datele pe care le folosesc pentru testarea sistemelor de tranzacționare, de „tranziție“ la un nou contract futures nu este al 15-lea și 11-lea ... Așa-numitele contracte futures „condensat“ istoria RTS diferă de la acea persoană Am comerț în practică.
Așadar, a existat o idee despre o "lipire" independentă a contractelor futures. Dar iată întrebarea: când trebuie să vă transferați la un nou contract? În ziua expirării sau mai devreme? Și dacă în ziua expirării, apoi chiar din dimineața sau după prânz?
În afară de problema datei de tranziție este demn de remarcat un alt punct important - o majorare a prețurilor inadecvate pe grafic istoric pentru test. Dar despre totul în ordine.
Se pare că volumul tranzacțiilor efectuate în cadrul noului contract devine mai semnificativ decât cel precedent numai în ziua expirării. De asemenea, lichiditatea depinde de volum, deci este recomandabil să "schimbați caii" în ziua expirării.
Ei bine și pentru o precizie adăugată la intervalul de comparație = date de 5 minute pe zi de expirare:
Data încleiere Fut importantă prin faptul că sistemele de operare la scară vor primi date incorecte atunci când se utilizează Finam standard de lipire. Da, din nou, este doar de 4 ori pe an, dar să știți și să vă amintiți acest lucru nu este de prisos. Volumele Maniacs speciale pot analiza, de asemenea, întrebarea dacă este necesar, la „nașterea“ unui nou contract pentru a lua în considerare volumele care trec prin ea, și să le rezume cu cantități adecvate care nu îndeplinesc încă contractul vechi ...
Informații pentru toți cei interesați de proiectul globooz.com. Efectuez e-mail cu privire la cele mai interesante obiecte de investiții din proiect, puteți citi mai multe aici.
Vă mulțumesc pentru atenție!
Articole similare
Trimiteți-le prietenilor: