Arhiva împrumuturilor uniforme - comunitatea managerilor de risc

Următorul paragraf 254-P ridică dificultatea:
„Furnizarea portofoliului de credite omogene este determinat de către instituția de credit, în funcție de metoda utilizată la evaluarea riscurilor pentru portofoliul de credite omogene. Procedura de evaluare a riscului de credit al portofoliului (portofoliu) de credite omogene este prezentat în anexa 4 la prezentul regulament.“






Și anexa 4 spune:
„Evaluarea riscului de credit pe un portofoliu de credite omogene și determinarea cantității de furnizare pe un portofoliu de credite omogene pot fi efectuate de instituția de credit, folosind următoarele metode:
evaluarea probabilității pierderilor din portofoliul de credite omogene, pe baza datelor privind valoarea pierderilor dintr-un grup de împrumuturi similare în perioada anterioară, asigurând în același timp comparabilitatea tuturor circumstanțelor relevante referitoare la natura, volumul creditelor, condițiile de funcționare pentru debitori și alte circumstanțe;
luarea în considerare a diverși factori referitoare la caracteristicile debitorilor (de exemplu, perioada pentru care se acordă credite, iar calitatea istoriei de credit) și condițiile economice actuale ale muncii lor.
Lista metodelor nu este exhaustivă. "

Dificultate în elaborarea metodologiei, deoarece cererea personală 4 nu mi-a dat nimic.

Următorul paragraf 254-P ridică dificultatea:
Și aparține SOS-ului fizicienilor? Întrebarea dvs. a fost despre fizicieni:

A existat necesitatea elaborării unei metodologii pentru evaluarea portofoliului de împrumuturi omogene pentru persoane fizice.
De ce nu folosiți paragraful. 6 punct 5.1? Rețineți că există o indicație directă: "grupată" și nu o propoziție "poate fi grupată".

Despre paragraful al șaselea este de înțeles. Gruparea în portofoliu depinde de durata plăților restante. Dar după toate, fiecare împrumutat are o fină diferită. poziție. Sau amestec un individ cu o evaluare a PIC.

Despre paragraful al șaselea este de înțeles. Gruparea în portofoliu depinde de durata plăților restante. Dar după toate, fiecare împrumutat are o fină diferită. poziție. Sau amestec un individ cu o evaluare a PIC.
Da. Gruparea este necesară numai pentru numărul de zile de întârziere și programe de creditare. Fin. poziția împrumutatului nu mai este în PIC.

Apoi înțeleg corect, ținând cont de următorul paragraf 254-P:
„O instituție de credit nu poate include în portofoliul de credite omogene (care urmează să fie excluse din portofoliul de credite omogene) credite, pe care există semne individuale de depreciere (poziția financiară a împrumutatului și calitatea serviciilor pe datoria de împrumut este estimată la mai puțin de bine), cu excepția cazurilor prevăzute la alin al șaselea Acest împrumut este evaluat (clasificat) în mod individual. "
1. În portofoliul împrumuturilor unice, debitorii sunt grupați numai cu o poziție financiară bună, dar luând în considerare punctul de mai sus, în funcție de întârziere, aceștia sunt grupați în diferite portofolii.
2. În orice caz, înainte de alocarea împrumutatului oricărei PIC, o evaluare a poziției financiare este făcută pentru fiecare debitor (conform metodologiei disponibile în bancă) și dacă fin. podea. mai rău decât bine, nu mai este o chestiune de atribuire unui împrumutat PIC.

Lis-o, arata atat de tare la locul de munca :-)

Apoi înțeleg corect, ținând cont de următorul paragraf 254-P:
„O instituție de credit nu poate include în portofoliul de credite omogene (care urmează să fie excluse din portofoliul de credite omogene) credite, pe care există semne individuale de depreciere (poziția financiară a împrumutatului și calitatea serviciilor pe datoria de împrumut este estimată la mai puțin de bine), cu excepția cazurilor prevăzute la alin al șaselea Acest împrumut este evaluat (clasificat) în mod individual. "
Acordați atenție cuvintelor: cu excepția cazului prevăzut la al șaselea paragraf al acestui paragraf. -)

1. În portofoliul împrumuturilor unice, debitorii sunt grupați numai cu o poziție financiară bună, dar luând în considerare punctul de mai sus, în funcție de întârziere, aceștia sunt grupați în diferite portofolii.
Nu, fizicienii sunt distribuiți în POS conform criteriilor formale - programul de împrumut, calitatea serviciului datoriei.

Semnificația POS - de a reduce efortul de estimare a dimensiunii rezervei, care este deosebit de critic cu fizicienii.

2. În orice caz, înainte de alocarea împrumutatului oricărei PIC, o evaluare a poziției financiare este făcută pentru fiecare debitor (conform metodologiei disponibile în bancă) și dacă fin. podea. mai rău decât bine, nu mai este o chestiune de atribuire unui împrumutat PIC.
Nu, citiți cu atenție citatul din 254-P. Care este punctul de formare a unui POS dacă aveți ocazia și dorința de a evalua pe o bază individuală.

Despre volumul de muncă la locul de muncă - Este doar o chestiune de actualitate, iar documentele trebuie dezvoltate într-un timp foarte scurt.

Se pare că POS - credite mai riscante pentru Banca, ca evaluare fin.pol. acestea nu sunt îndeplinite deloc.
Sau suntem noi în programul de creditare a stabili imediat condițiile care tăia pe creditorii foarte nesigure?

Nu judecați cu strictețe dacă întreabă prostia. O nouă direcție pentru Bancă și puținul meu experiență afectează.

Se pare că POS - credite mai riscante pentru Banca, ca evaluare fin.pol. acestea nu sunt îndeplinite deloc.

Evaluarea situației financiare în acest caz nu afectează valoarea rezervelor create. Dar nimeni nu interzice conducerea (evaluarea) în scopuri manageriale. De exemplu, la emiterea unui împrumut.







Despre volumul de muncă la locul de muncă - Este doar o chestiune de actualitate, iar documentele trebuie dezvoltate într-un timp foarte scurt.
Nu te jigni, te rog. M-ai înțeles greșit. Încercarea de glumă sa bazat pe faptul că tu ți se oferă în mod constant o cale simplă și, totuși, tu persistă să continui să te apleci spre o opțiune mai consumatoare de timp - evaluare pe o bază individuală.

Se pare că POS - credite mai riscante pentru Banca, ca evaluare fin.pol. acestea nu sunt îndeplinite deloc.
Nu faptul că mai mult. La emitere, veți evalua în continuare solvabilitatea, pur și simplu în viitor nu o veți revizui în mod regulat, în timp ce împrumutatul este "omogen". Plus efectul diversificării. Deci este discutabil.


O nouă direcție pentru Bank Hm ...

Aș dori să vă atrag atenția asupra acestui lucru:

1) Trebuie să înțelegeți modul în care puteți estima pierderile probabile ale bazinelor restante prin intermediul matricelor de migrare (rate de rotație etc.) și să calculați ratele de rezervare corespunzătoare. Discuțiile pe această temă au fost organizate în acest forum;
2) Veți vedea că pentru astfel de calcule, aveți nevoie de statistici pe termen lung (aveți-o?);
3) când înțelegeți totul și efectuați calcule, este mai probabil să observați că pentru anumite bazine restante modelul dvs. sugerează utilizarea ratelor de rezervă mai mici decât ratele minime ale CB, iar pentru unele mai mari.

În cele din urmă, se pare că rezervele dvs. de RAS ar trebui să fie formate la rate în general mai mari decât ratele minime ale Băncii Rusiei. Dacă banca dvs. are dificultăți în ceea ce privește capitalul și criza financiară (și cine nu o are acum?), Conducerea dvs. vă va stabili cel mai probabil sarcina de a scrie o metodologie care să confirme aplicarea ratelor minime ale CB. Prin urmare, este probabil mai bine să începeți chiar de aici.

scrie o metodologie care confirmă aplicarea ratelor minime ale CB
+1
În opinia mea, toată lumea pune %% de rezervare într-un mod minim și nu deranjează. Chiar și cu IFRS, vă puteți gândi la ceva, dar totul este clar cu RAS.

Următoarea iterație va fi, probabil, realizarea faptului că tehnicile nu reflectă evaluări adecvate ale riscurilor, subestimând foarte mult rezervele. Cu privire la acest subiect, multe copii au fost deja rupte, în teorie rezervele ar trebui să corespundă pierderilor, însă în practică este mai util ca un finificator să creeze rezerve mai târziu. Din aceasta, și trebuie să construim. Și, așa cum a propus Siegfried, începeți să scrieți o tehnică care să justifice interesul minim.

Multumesc pentru info, aș dori să se clarifice aici ce moment: cum să elaboreze o metodologie de evaluare a debitorului cu credite expres fără certificate de venituri și fără nici o informație despre această proprietate, având în prezența a numai trei parametri: 1) vârsta, 2) starea civilă, 3 ) disponibilitatea persoanelor dependente (toate informațiile sunt obținute din pașaport).

Multumesc pentru info, aș dori să se clarifice aici ce moment: cum să elaboreze o metodologie de evaluare a debitorului cu credite expres fără certificate de venituri și fără nici o informație despre această proprietate, având în prezența a numai trei parametri: 1) vârsta, 2) starea civilă, 3 ) disponibilitatea persoanelor dependente (toate informațiile sunt obținute din pașaport).

De ce evaluarea, pentru aprobare pe cerere? Scorarea în trei dimensiuni?

Cum să elaborați o metodologie pentru evaluarea împrumutatului cu împrumuturi exprese, fără declarații de venit și fără informații despre proprietate

Puteți răspunde în mod oficial la întrebarea dvs. - faceți scor în trei parametri.

Și nimic nu te deranjează într-o asemenea afirmație a problemei? Aș rigidizeze în cazul în care conducerea a stabilit următoarea problemă: „face un model de evaluare a calității debitorilor corporative bazate pe trei parametri: forma unei persoane juridice (. Inc, LLC, etc.), regiunea de activitate și vârsta contabilului-șef.“ Aș fi bănuit că conducerea era nebună. Și sarcina voastră nu vă duce la vreun gând?

Aș fi bănuit că conducerea era nebună.
"Toți sunt niște visători - șefii noștri, ei pot fantezi, nu au un loc de muncă specific". (C) Müller, 17 momente de primăvară

Și creditarea expresă pe pașaport este o gaură neagră. Dacă există bani în plus, ceea ce nu este păcat să lăsați în vânt, puteți scăpa cu ușurință de ele. - (

Ok, următoarea situație: procesul de creditare rapidă se întâmplă de către agenția locală de credit, respectiv atunci când transferă împrumuturi, Banca are o garanție din partea agenției de credit. După cum am înțeles, condițiile de împrumut sunt deja prescrise în produsul de împrumut, iar toți debitorii care se încadrează în aceste condiții primesc un împrumut. Cum să operezi banca, având o garanție din partea guvernului de a împrumuta toți cei care se încadrează în termenii produsului?
Aș dori să am un sistem de evaluare care să permită luarea unei decizii adecvate privind împrumuturile. Dar cu pachetul de documente. cade în Bancă (și anume, lipsa unui certificat de venit) pentru a crea un astfel de sistem este dificil.
Poate avea agenții de credit O experiență de c /, așa cum ați făcut în acest caz, evaluarea sa, și dacă nu faci ce a fost prescris în documentele interne (în conformitate cu ceea ce norm.aktami) și apoi a explicat modul în care cu Banca Centrală.

Poate avea agenții de credit O experiență de c /, așa cum ați făcut în acest caz, evaluarea sa, și dacă nu faci ce a fost prescris în documentele interne (în conformitate cu ceea ce norm.aktami) și apoi a explicat modul în care cu Banca Centrală.
Agenția publică informații cu privire la numărul total și la valoarea împrumuturilor emise și la numărul de cazuri în care a îndeplinit obligația de garant și cuantumul obligațiilor agenției?

Agenția publică informații cu privire la numărul total și la valoarea împrumuturilor emise și la numărul de cazuri în care a îndeplinit obligația de garant și cuantumul obligațiilor agenției?

Nu, puteți încerca să cereți.

Nu, puteți încerca să cereți.
Este necesar să întreb, se dovedește agenția - singura sursă de informații cu privire la calitatea de împrumuturi. - (Aveți deja un acord cu el sau în timpul procesului? Dacă în acest proces ar trebui să încercați să depășiți condițiile de dezvăluire a informațiilor (în mod individual, numai pentru dvs.).

Este necesar să întreb, se dovedește agenția - singura sursă de informații cu privire la calitatea de împrumuturi. - (Aveți deja un acord cu el sau în timpul procesului? Dacă în acest proces ar trebui să încercați să depășiți condițiile de dezvăluire a informațiilor (în mod individual, numai pentru dvs.).

Mi se pare că informează acest lucru. Este necesar atunci când decideți dacă să lucrați cu o agenție sau nu și când este vorba de împrumuturi specifice. Sau m-am înșelat?

Mi se pare că informează acest lucru. Este necesar atunci când decideți dacă să lucrați cu o agenție sau nu și când este vorba de împrumuturi specifice. Sau m-am înșelat?
Informațiile pe care le-am identificat vă vor permite să estimați eventualele pierderi din împrumuturi și, în consecință, rezerva estimată. De asemenea, trebuie evaluată situația financiară a garantului, dar nu am vrut să spun.

Vreau deja să mă alătur Siegfried: există îndoieli cu privire la caracterul adecvat al percepției realității de către managerii de proiect.

Și cine a inventat un astfel de produs. Există o propunere de a vorbi cu produsele - poate că sunt umplute, dar ați uitat să le împărtășiți.

UPD. Și nu evaluează situația financiară. Tras de PIC în funcție de întârziere și de toate afacerile.

Tot continuu să tort subiectul. Metodologia, care confirmă dimensiunea minimă a rezervei, scriu. După cum am menționat deja, este planificată funcționarea unei agenții de credit h / s. Agenția este destul de nouă, practic nu există statistici. O condiție obligatorie pentru creditare este garanția pentru toate împrumuturile acestei agenții. Dar! Agenția nu are proprietate, ci doar capitalul autorizat. Cum se evaluează riscul real? Se pare că, fără frică, puteți împrumuta în capitalul autorizat al garantului, dar capitalul este mic. Crearea de rezerve pentru sumele care depășesc capitalul social? Dar cum se calculează riscul și mărimea rezervei (fără statistici) și, în plus, rezervele vor crea un minim (în conformitate cu metodologia). Poate am complicat lucrurile? Sau a înțeles ceva greșit?

Dar cum se calculează riscul și dimensiunea rezervei (fără statistici)

Imaginați-vă că toate împrumuturile emise de agenție vor merge în lipsă.







Articole similare

Trimiteți-le prietenilor: