Matricea de covarianță este o matrice a cărei elemente sunt covarianța perechilor componentelor vectorului aleatoriu.
Matricea de covarianță [citare necesară]
Dacă există un vector -dimensional aleator. ale căror componente au variante finite. atunci matricea de covarianță a unui vector este o matrice pătrată
Elementele diagonalei principale sunt egale cu variațiile variabilelor aleatoare.
Matricea covarianței este o matrice simetrică, non-negativă definită și este pozitivă definită dacă și numai dacă are o distribuție nondegenerată.
Matricea covarianței este diagonală dacă și numai dacă componentele vectorului aleatoriu sunt pereche necorrelate.
Fiecare matrice de ordonare simetrică non-negativă este matricea de covarianță a unui vector aleatoriu distribuit în mod normal.
Matricea de covarianță pentru vectorii aleatorii joacă același rol ca variația pentru variabilele aleatoare și, prin urmare, este uneori numită matricea a două momente.
Conceptul matricei de covarianță este strâns legat de matricea de corelare.
Literatură [editați]
Articole similare
-
Dispozitiv de testare pentru diagnosticarea moarelor pentru un laptop
-
Matrice de reparații profesionale a laptop-urilor de orice model
-
Construcția generatorului și a matricelor de verificare a codurilor ciclice - studopedia
Trimiteți-le prietenilor: