Măsura - risc - o enciclopedie mare de petrol și gaze, articol, pagina 1

Măsura - risc

Măsura riscului este determinată prin concepte suplimentare ale erorilor de tip 1 și 2, cu o estimare punctuală a fiabilității consecințelor. [1]

O măsură alternativă a riscului. introdusă de o garanție în portofoliul pieței, este coeficientul beta al acestei lucrări. Valoarea beta este egală cu raportul dintre covarianța hârtiei și portofoliul pieței cu variația portofoliului de piață. [2]







O măsură a riscului de portofoliu este aceleași indicatori ca și pentru activele individuale, însă pentru a le determina, sunt necesare calcule suplimentare ale coeficienților de corelare și covarianță. Ambii indicatori caracterizează etanșeitatea comunicării și direcția acestei conexiuni. Dacă coeficientul de corelație are o valoare negativă, atunci combinarea acestor active într-un portofoliu este adecvată și, invers, dacă coeficientul de corelație are un semn, atunci combinarea acestor active poate crește riscul total. [3]

Cea mai directă măsură a riscului de neplată este rata de nerambursare, care măsoară emisiile cu risc de neplată ca procent din valoarea nominală a datoriei emise. [4]

Valoarea la risc (VAR) este utilizată ca măsură cantitativă a riscului de portofoliu, adică VAR este o măsură a riscului de portofoliu cu o probabilitate de încredere dată. [5]

Pentru a măsura riscul pieței bursiere naționale ca întreg, puteți utiliza un indicator numeric simplu, calculat și publicat zilnic. Este vorba despre o răspândire între randamentul obligațiunilor guvernamentale naționale și obligațiunile Trezoreriei SUA. Să ne explicăm de ce este, bazele comunității de investiții la nivel mondial face investitorilor conservatori, care formează portofolii pe termen lung calculat de zeci de ani, și preferă să investească în active mai puțin riscante, adică în diverse obligațiuni de stat. Este în obligațiuni faptul că partea leului din fondurile de investiții este concentrată. Măsura riscului de obligațiuni este randamentul său până la maturitate. În consecință, diferența dintre randamentele până la scadența a două obligațiuni având aceeași scadență, caracterizează diferența dintre riscurile asociate cu deținerea acestor obligațiuni. [6]







În practică, este mai convenabil să asociam măsura riscului de atribuire a estimărilor punctuale ale probabilităților consecințelor la valorile probabilităților erorilor de primul sau al doilea tip, deoarece relația dintre pn și cantitățile necunoscute p este liniară. [7]

Gradul de încredere sau de măsurare a riscului este determinat de magnitudinea probabilității cu care se face o concluzie adecvată; despre ce este această probabilitate, am menționat pe scurt (vezi și capitolul [8]

Gradul de încredere sau de măsurare a riscului (probabilitatea de încredere) este determinat de magnitudinea probabilității cu care se face o concluzie adecvată. Eroarea permisă în cadrul studiilor este determinată în funcție de natura fenomenului studiat. Numărul de observații este determinat din tabelul de numere mari compilat pe baza teoremei lui Bernoulli. [9]

Ambele caracteristici reprezintă o măsură absolută a riscurilor. [10]

Ambele caracteristici reprezintă o măsură absolută a riscului. [11]

Potrivit CAPM, o măsură adecvată a riscului de securitate este covarianța sa cu un portofoliu de piață. [12]

Acești indicatori sunt utilizați ca măsură a riscului. [13]

Coeficientul beta este de asemenea considerat o măsură a riscului de investiție în aceste titluri. [14]

O măsură a riscului este asociată cu această măsură. care este prețul a ceea ce regula dă o recomandare greșită. [15]

Pagini: 1 2 3 4







Articole similare

Pagina anterioară

Pagina următoare

Trimiteți-le prietenilor: