O abordare sistematică de limitare a riscurilor unei bănci - un jurnal analitic - de gestionare într-un credit

Adăugarea unui mic la unul mic va primi o grămadă mare.
Una dintre legile lui Murphy

Limitarea este cel mai activ utilizat de instrumentul de gestionare a riscurilor din partea băncilor ruse. Este intuitiv clar că nivelul curent actual al riscului total al băncii ar trebui să corespundă valorii riscului pe care banca îl consideră acceptabil. Cu toate acestea, acordul acestor parametri este posibil numai în cadrul unui singur sistem bancar general pentru limitarea tuturor tipurilor de riscuri. Sarcina de gestionare a riscurilor nu este de a descrie profilul de risc real al băncii și de a limita componentele sale individuale - este necesar să conduceți complet acest profil în cadrul stabilit de legislație și de conducerea băncii.

Să luăm în considerare o posibilă secvență de rezolvare a unei probleme date.

- riscul de preț (riscul nefavorabil pentru modificările băncii în valoarea portofoliului său de valori mobiliare);
- riscul valutar (riscul nefavorabil pentru variațiile băncii în valoarea activelor și pasivelor sale denominate în valută);
- un dezechilibru al volumelor activelor și pasivelor amortizabile ale băncii, care duc la riscul unor schimbări nefavorabile în ceea ce privește reinvestirea sau atragerea de fonduri.

Portofoliul de credite al băncii este, de regulă, mult mai conservator (și mai profitabil) din portofoliul său de tranzacționare. Prin urmare, o restricție suplimentară asupra limitei totale a riscului de piață este diferența dintre limita globală a riscului băncii și valoarea reală a riscului global de credit.

3. Umplerea efectivă a limita riscul de piață a băncii este estimat să deschidă limite pentru contrapărțile / instrumente, care nu sunt disponibile în momentul de calcul al investițiilor băncii în aceste contractanți / instrumente. Această abordare face posibilă nu conta fiecare minut al profilului de risc al băncii, oferind necesare „hands-free“ unități de front office. Excesul de risc de piață reală a băncii cu privire la riscul de piață deschise limitează limita totală este eliminată prin introducerea unor restricții suplimentare sub forma unor limite de poziție pe un grup de contractanți / instrumente (de exemplu, limita din totalul investițiilor în obligațiuni, limita totalul investițiilor în acțiuni, limita de credit industria de construcții, etc.).

Estimarea numerică a riscurilor de piață se realizează utilizând metode VaR bazate pe modelarea istorică. Evaluarea numerică a riscului asociat cu un volume de dezechilibru depreciat active și pasive efectuate cu privire la modificările MIACR (1 zi), deoarece ca mijloc de închidere dezechilibrelor din banca de resurse calendarul utilizate în principal innoptari. „Digitizarea“ riscurile asociate cu prezența GAP-uri în graficul de amortizare a activelor și pasivelor permite de a pune limite rezonabile privind amploarea dezechilibrelor în ceea ce privește atragerea / plasarea de active și pasive, atât în ​​intervale de timp separate, și întregul echilibru.

4. Evaluarea finalizării efective a limitei riscului de credit (pentru limitele deschise și nu pentru investițiile disponibile) constă în găsirea valorii capitalului băncii necesară pentru acoperirea riscului global de credit. Procedura este la fel de similară cu "cântărirea activelor pe gradul de risc" efectuată la calculul ratei de adecvare a capitalului H1. Sensul fizic al evaluării riscului de credit obținut reprezintă pierderea maximă posibilă a activului estimat, adică riscul de credit probabil (și nu anticipat).

• organizații de credit;
• clienti corporate - companii de productie si comercializare; societăți de asigurări;
• subiecți ai Federației Ruse;
• reprezentanți ai întreprinderilor mici.

- estimarea riscului de credit probabil (în% din valoarea investiției);
- limita estimată de investiție (produsul indicatorului care caracterizează fluxul de numerar al împrumutatului și evaluarea riscului de credit probabil).

Tabelul 1 Limita de risc stabilită de bancă (mii de ruble)

Stabilirea limitelor pentru contrapartide individuale și instrumente realizate de „sus în jos“, mai degrabă decât „bottom-up“, adică, limitele de risc totale ale băncii la limitele de contrapartidă / instrumente individuale. Prin urmare, primul act de diviziune a managementului riscului cu apariția necesității de a stabili o limită privind noul contractant - specificarea valorii curente a diferenței dintre limitele de risc totale și valoarea reală a riscului băncii.

În cazul în care o evaluare a riscului contrapartidei mai este disponibil riscul limită bancar liber, trebuie să instalați limite de poziție suplimentare pentru contrapărțile / unelte sau, în cazuri extreme, de a revizui limita riscul total al băncii. Să analizăm în detaliu procesul de stabilire a limitei investițiilor în instrumentele expuse simultan riscurilor de piață și de credit (obligațiuni ale portofoliului de tranzacționare). În acest caz, este necesar să se țină seama de faptul că:

1) atunci când evaluarea riscului de credit al contrapartidei decontare limitează investițiile ar trebui să depășească valoarea unei contrapartide rambursabil sumă forfetară (de exemplu, valoarea de emisiune de obligațiuni). Astfel, atunci când se evaluează fezabilitatea deschiderii capacului de pe calculat obligațiuni limită de evaluare încastrarea (și compararea acestuia cu problema de volum) nu este mai puțin importantă decât estimarea riscului de credit probabil prin încastrarea;

3) este de dorit să se limiteze la un atașament instalat, astfel încât valoarea totală a GAP-uri în grafic foaie de amortizare nu trebuie să depășească limitele stabilite, chiar dacă este privită ca atașamentul „maturitate“, mai degrabă decât ca o componentă a portofoliului de tranzacționare.

Abordarea descrisă mai sus la dezvoltarea și îmbunătățirea sistemului bancar limite (de la general la specific, adică, limitele totale de expunere pentru limitele contrapărților individuale / instrumente) pentru a limita amploarea riscului total al valorii bancar valabil și, astfel garantat să-l păstrați stabilitatea in stare financiară în orice moment. Concentrarea pe managementul riscului exclusiv pe datele, și anume limitele contrapărți individuale și limitele poziției pe instrumentele, creează un fals sentiment de securitate, deoarece acestea nu fac posibilă gestionarea riscului global al băncii.

Un întreg poate fi întotdeauna împărțit în detalii non-contradictorii. Dar nu se obține întotdeauna compilarea unui sistem logic și funcțional.

YY Nikishev, AKB Spurt

Articole similare

• Limitarea ca modalitate de gestionare a riscurilor de credit - stabilirea limitelor de credit ca

Trimiteți-le prietenilor: