Tranzacții la rate încrucișate

Tranzacții la rate încrucișate.

Rata încrucișată este rata de schimb a două valute, din care niciuna nu este un dolar american.

Ratele transversale sunt publicate în presa financiară, de exemplu în Financial Times și The Wall Street Jornal.

Cross-ratele sunt determinate pe baza cotațiilor de valute față de dolarul american, și, în ciuda faptului că acestea sunt publicate, este util să aibă o idee despre modul în care acestea sunt calculate.

Să presupunem că mergi din Franța în Germania, și aveți nevoie pentru a converti francul francez la marca germană, care este, trebuie să știți rata de schimb DEM / FRF. Teoretic, trebuie să faceți următoarele:
1. Cumpărați dolari americani pentru franci francezi la prețul producătorului de piață, adică la prețul de vânzare a banilor pentru franci.
2. Cumpărați timbrele germane pentru dolari americani la prețul unei licitații de piață, adică la prețul de cumpărare a banilor pentru timbre.

Ratele transversale sunt exprimate folosind codurile valutare convenționale în sistemul S.W.I.F.T. De exemplu, GBP / CHF înseamnă că lira sterlină este cotată în raport cu francul elvețian; această pereche este numită "sterling-Swissie". Aici moneda de bază este lire sterline, iar moneda contra este francul elvețian.

Definiția cross-rates

Calcularea bazată pe rate directe sau dolar

Imaginați-vă că sunteți un dealer, citând perechea valutară DEM / CHF. Clientul dorește să vândă timbre germane și să cumpere franci elvețieni. În acest caz, el, pentru că vinde moneda de bază, face o înțelegere cu privire la cursul de schimb.

Cum se calculează rata încrucișării în acest caz?

În prezența încrucișări ofertă de rată directă și cere pentru perechile valutare poate fi calculată folosind următoarea schemă în care monedele 1 și 2 corespund ratelor de cumpărare și oferta B1 și A1, B2 și A2 respectiv.

Să presupunem că ratele spot sunt următoarele:
USD / DEM = 1.7000 / 10,
USD / CHF = 1.5100 / 10.

În schema noastră, moneda 1 va fi o marcă germană, iar moneda 2 va fi un franci elvețian.

Oferta pentru perechea valutară DEM / CHF este:

Rata pentru perechea valutară DEM / CHF este:

Astfel, cotația bilaterală a perechii DEM / CHF este de 0.88877 / 0.88888. În practică, rata este cotată în raport cu 100 de mărci germane și este de 88.77 / 88.88.

În cazul în care este necesară o rată încasată CHF / DEM, calculul este după cum urmează.

Oferta pentru perechea valutară CHF / DEM este:

Rata pentru perechea monetară CHF / DEM este:

Astfel, cotația bilaterală a perechii CHF / DEM este de 1,1251 / 1,1265. În practică, rata este cotată în raport cu 100 CHF și este de 112,51 / 112,65.

Articole similare

Pagina anterioară

Pagina următoare

Tranzacții la rate încrucișate