1. Există două opțiuni pentru investirea capitalului. Se stabilește că atunci când investiți capital în activitatea A, primirea unui profit de 15 milioane de ruble. are o probabilitate de 0,6, iar în activitatea B, un profit de 20 de milioane de ruble. Probabilitate 0.4.
Determinați rentabilitatea estimată a investiției din investiție (așteptările matematice) și luați în considerare probabilitatea unui eveniment cu metode obiective și subiective.
Randamentul așteptat al investiției de capital (adică așteptările matematice) este:
-pentru evenimentul A - 9 milioane de ruble. (15 x 0,6);
-pentru evenimentul B - 8 milioane de ruble. (20 x 0,4).
Probabilitatea unui eveniment poate fi determinată printr-o metodă obiectivă sau subiectivă.
O metodă obiectivă pentru determinarea probabilității se bazează pe calcularea frecvenței cu care are loc evenimentul. Dacă se știe că atunci când investesc într-un eveniment, un profit de 15 milioane de ruble a fost obținut în 120 de cazuri din 200, probabilitatea obținerii unui astfel de profit este de 0,6 (120: 200).
Metoda subiectivă de determinare a probabilității se bazează pe utilizarea unor criterii subiective care se bazează pe diferite ipoteze. Astfel de presupuneri pot include judecata evaluatorului, experiența sa personală, evaluarea expertului, opinia consilierului financiar etc. Când probabilitatea este determinată subiectiv, oamenii pot stabili valori diferite pentru același eveniment și pot face o alegere diferită.
2. Evaluează opțiunile investițiilor financiare ale investitorului, pentru a minimiza riscul, folosind metodologia de distribuție probabilă a profitabilității.
Există două versiuni alternative ale investițiilor financiare cu caracteristicile prezentate în tabel.
Tabel. Caracteristicile instrumentelor financiare
Articole similare
-
Sarcini pentru riscurile întreprinderii sunt o problemă cu o soluție
-
Un exemplu de soluție pentru evaluarea nivelului riscului financiar
Trimiteți-le prietenilor: