Să găsim coeficienții structurali ai modelului - modelarea economică și matematică

Rezultatul indică o relație semnificativă între indicatori și prezența tendinței liniare în serii temporale.

Să determinăm coeficientul de autocorelare a ordinii a doua:

Rezultatul confirmă prezența unei tendințe liniare. Alegem ecuația liniară a tendinței :.

Definim parametrii folosind OLS. Rezultatele calculelor sunt prezentate în tabelul. 8.

Ecuația tendinței are forma: coeficientul de corelație

Valoarea calculată a criteriului Fisher este,

ecuația este statistic semnificativă, iar prognoza are sens.

Lista literaturii utilizate

Estimările obținute ale modelului și ale parametrilor acestuia îi permit să îl utilizeze pentru prognoză

Informații despre lucrarea "Soluția problemelor din econometrie"