Indicatorul ATR afișează intervalul mediu real al mișcărilor cursului valutar. Pe piața Forex, acest indicator îi ajută pe comercianți să calculeze valoarea dorită Stop-loss și este de asemenea folosită în strategiile de tranzacționare pozițională.
Indicatorul mediu real al intervalului a fost dezvoltat de J. Wells Wilder în 1978. Inițial, intervalul mediu real a fost dezvoltat pentru piețele de mărfuri pentru a determina volatilitatea mișcării prețurilor. Cu toate acestea, ulterior, indicatorul ATR a fost utilizat cu succes de către comercianți și pe piața valutară Forex.
Descrierea indicatorului ATR - interval mediu real
Wilder a studiat inițial adevărata gamă de prețuri (True Range) prin calcularea diferenței dintre prețul maxim și cel minim, sau între valoarea maximă (minimă) a prețului curent și prețul închiderii anterioare. În același timp, la Wilder a fost o abordare în două direcții pentru măsurarea gama reală a prețurilor: în cazul în care distanța dintre prețurile maxime și minime a fost mic, se calculează TR în funcție de prețul de închidere al perioadei anterioare, în caz contrar, indicatorul a luat în considerare numai diferența dintre maxim și minim prețul curent.
Cu toate acestea, în această abordare, definițiile adevăratei game de prețuri au avut dezavantajele sale, deoarece nu au luat în considerare eventualele lacune ale prețului (lacunelor) pe piața valutară. Prin urmare, în viitor, intervalul real de prețuri a fost suplimentat cu valori de mediere prin oricare dintre metode: media exponențială sau simplă. Deci, a existat un indicator ATR, care arată volatilitatea mișcării cursului valutar.
Valoarea indicatorului ATR se calculează după următoarea formulă:
ATR = media mișcării (TRi, N),
TRi = alegerea modelului de probabilitate pentru calculul a trei: (High - Low), (High - Closei - 1), (Low - Close - 1).
N este perioada de calcul.
Cum să înțelegem valorile indicatorului ATR?
Majoritatea nou-venților pe piața valutară nu înțeleg valoarea indicatorului ATR, așa că îl folosesc rar în tranzacționarea lor.
De fapt, totul este foarte simplu: indicatorul ATR din colțul din stânga sus arată valorile variației volatilității perechii valutare în puncte, luând în considerare perioada.
În exemplul nostru de mai sus, un indicator ATR cu o perioadă de 14 este reprezentat pe graficul H4 al perechii de lire sterline / dolar, care arată o valoare de 0,0029. Aceasta înseamnă că volatilitatea medie a paisprezece lumânări este de 29 de puncte (0.0029 x 10.000). Prin urmare, concluzionăm că media reală a cursului de schimb lire sterline / dolar a fost de 29 de puncte, care ar trebui luată în considerare în strategia sa de tranzacționare.
Cum să utilizați în practică indicatorul ATR?
În primul rând, intervalul mediu real de prețuri este utilizat de majoritatea comercianților pentru a stabili comanda pierderilor de stop. Deoarece indicatorul ATR indică volatilitatea curentă a perechii valutare în puncte, aceasta poate fi utilizată pentru a calcula valoarea optimă a ordinului Stop loss.
Dacă instalați direct comanda Stop-loss, uităm la indicatorul indicatorului ATR, unde se calculează valoarea punctelor. De exemplu, indicatorul ATR (14) arată 0,0044. Aceasta înseamnă că media reală a mișcării AUD / USD este acum de numai 44 de puncte (0.0044 * 10000). Prin urmare, dacă am pus un ordin de siguranta stop-loss este de 44 puncte mai mare decât nivelul de la care ne-am deschide acordul pentru a închide, probabilitatea de costul său de demolare va fi mic, pentru că am luat în considerare valoarea reală a volatilității monedei.
Este important de reținut faptul că la mulți consilieri de tranzacționare care lucrează cu comenzi Stop-loss, se folosește mecanismul de calcul al valorii ordinului de siguranță menționat mai sus, utilizând indicatorul ATR.
În al doilea rând, indicatorul ATR poate acționa ca un filtru plat pentru multe strategii de tranzacționare. Să presupunem că tranzacționați perechi valutare cu volatilitate ridicată, pentru care volatilitatea zilnică medie este de 80 de puncte.
Deci, utilizarea indicatorului ATR, puteți seta o regulă pentru mine: atâta timp cât intervalul medie reală a perechilor alese valutare majore după nivelul de penetrare nu va depăși, de exemplu, 50 de puncte nu te uiți pentru punctul de intrare în piață.
De ce exact 50 de puncte?
Dacă volatilitatea medie a perechii valutare este de 80 de puncte, atunci după ce prețul depășește intervalul de prețuri și jumătate din această valoare este de 40-50 de puncte, ne putem aștepta ca nivelul să fi fost într-adevăr rupt, iar tendința de circulație a început pe piață. Astfel, comerciantul poziției, cu ajutorul alertelor, pe indicatorul ATR filtrează zonele perechii valutare plate și tranzacționează numai atunci când crește volatilitatea și crește probabilitatea unei tendințe direcționate.
Din păcate, această tactică de utilizare a indicatorului ATR este puțin cunoscută și este practic o dezvoltare secretă a comercianților poziționali.
În al treilea rând, indicatorul ATR este utilizat cel mai adesea de către comercianți pentru a determina valorile de volatilitate de vârf. Dacă urmăriți indicatorul ATR, veți observa că acest indicator urmează în mod clar prețul și nu indică semnale timpurii pentru intrarea pe piață. Prin urmare, majoritatea nou-venților pe piața valutară nu văd aplicația deoarece linia volatilității indicatorului ATR nu este foarte informativă.
Cu toate acestea, cu un ritm puternic al cursului de schimb, indicatorul ATR indică vârful intervalului mediu real de prețuri. În mod tipic, comercianții cu experiență utilizează vârfurile de volatilitate ale indicelui ATR pentru strategiile de contra-trend, deoarece, la aceste puncte, inversările tendinței apar cel mai adesea.
Este adevărat că uneori e greu de determinat vârful de inversare al volatilității indicatorului ATR fără alte instrumente. Se întâmplă ca pullback prețul ar putea dura până la jumătate din parametru ATR perioadă lumânări și arată, prin urmare, vârful de volatilitate, cu toate acestea, se va tendință de circulație, și comerciant poziție contra tendință poate suporta pierderi de la intrarea necorespunzătoare pe piață.
Este important să rețineți că puteți calibra valorile indicatorului ATR pentru scopurile dvs. La valori mici ale perioadei ATR, indicatorul va fi mai sensibil la variațiile volatilității perechii valutare, iar pentru valori mai mari, va fi mai mic.
În plus față de toate avantajele de mai sus de a lucra cu indicatorul ATR, are și un dezavantaj semnificativ: întârzierea datelor. Întârzierea datelor din indicatorul ATR se datorează formulei de calculare a acestuia, deoarece are nevoie de un preț maxim și minim. Prin urmare, problema lagajului datelor indicatorului ATR ar trebui să fie luată în considerare în tranzacționarea dvs. și să împiedicați intrarea timpurie în poziție.
Astfel, am analizat esența lucrării cu indicatorul ATR, am studiat principalele sale avantaje și dezavantaje. Sperăm că veți utiliza informațiile obținute pentru a face profit din tranzacționarea pe piața Forex.
Articole similare
Trimiteți-le prietenilor: