Ce este o poziție valutară deschisă (ORP) a unei bănci?
Banca Rusiei a descris în metodologia privind poziția valutară deschisă [OF] băncii și pentru ce este necesară.
Băncile calculează dimensiunile (limitele) pozițiilor valutare deschise pentru a limita riscul valutar și pentru a determina valoarea riscului valutar inclus în calcularea riscului de piață [AFP este un indicator al riscului valutar].
Dimensiuni (limitele) ale pozițiilor valutare deschise pentru a limita riscul valutar este calculat ca raportul dintre pozițiile valutare deschise în valute și anumite metale prețioase, poziția de echilibrare în ruble, valoarea pozițiilor valutare deschise în monede individuale și anumite metale prețioase și fondurile de capital (capital) de credit organizații [raportul dintre moneda convertită în ruble echivalentă capitalului propriu al băncii].
În scopul calculării pozițiilor valutare deschise în valute și metale prețioase pozițiile nete individuale sunt determinate ca diferență între activele și pasivele din bilanț, în afara bilanțului creanțelor foaie și pasive în fiecare valută și fiecare metal prețios (în formă fizică și formă anonimă) [active în valută și pasive sunt echilibrate în calculul ORP].
Pentru a calcula mărimile (limitele) pozițiilor valutare deschise, se calculează zilnic următorii indicatori de raportare
Pentru fiecare dintre valutele străine și pentru fiecare dintre metalele prețioase, pozițiile nete (bilanț, spot, opțiune, garanții bancare, garanții și acreditive) [ORP prin instrumente].
Poziția bilanțului agregat pentru fiecare monedă străină și pentru fiecare metale prețioase (valoarea poziției bilanțiere nete și poziția netă spot luând în considerare simbolul poziției) [Poziția băncii pe piața spot în raport cu activele și pasivele bilanțiere].
Off-echilibru poziția totală coală de fiecare valută străină și fiecare dintre metale prețioase (suma poziției de urgență nete, poziția netă opțiune, poziția netă privind garanțiile (garanții bancare), garanții și scrisori de credit, luând în considerare poziția mărcii, precum și soldurile în valută străină și metale prețioase, reflectate în conturile în afara bilanțului foaie să înregistreze dobânzile neîncasate la creditele interbancare, depozite și alte destinații de plasare și dobânzi neîncasate la împrumuturi și alte destinații de plasare (cu excepția interbancare [Furnizarea băncii pe piața instrumentelor derivate].
Suma tuturor (scurte) pozițiile valutare deschise lungi în valute și metale prețioase individuale pe o bază de zi cu zi nu trebuie să depășească 20 la sută din fondurile proprii (capital) [Banca nu are dreptul de a merge în moneda cu mai mult de 20% din capitalul său].
Orice lungă (scurtă) poziția deschis valută străină în valute străine individuale și anumite metale prețioase, precum și poziția de echilibrare în ruble pe o bază de zi cu zi nu trebuie să depășească 10 la sută din fondurile proprii (capital) [În același timp, pe de o monedă nu poate pune mai mult de 10% din capitalul] .
Organizațiile de credit compun și prezintă rapoarte privind mărimea (limitele) pozițiilor valutare deschise în formatul de raportare 0409634 "Raport privind pozițiile valutare deschise" [În fiecare zi, autoritatea de reglementare monitorizează câte bănci au cumpărat valute].
Cititorii nostri recomanda:
Articole similare
Trimiteți-le prietenilor: