Figura 4. Dinamica comparativă a portofoliului de credite și a portofoliului
Figura 5. Perioade de formare a portofoliului de credite și a portofoliului
obligațiile de securitate ale băncilor rusești.
În detaliu, specificul formării portofoliilor bancare în fiecare din perioadele selectate este prezentat în Tabelul 4.
Reducerea de creditare, formarea de rezerve suplimentare pentru eventualele pierderi la credite, apariția unor probleme de active de calitate, creșterea datoriilor „rele“, o manifestare a riscului de credit acumulate de bănci în anii de boom. În general, politica de credit conservatoare la emiterea de noi împrumuturi.
Manifestarea riscurilor colaterale acumulate. Revizuirea procedurilor de gaj existente, dezvoltarea și îmbunătățirea abordărilor pentru formarea portofoliilor colaterale.
Starea stabilă a creditării, cu o mișcare netedă spre dinamica pozitivă, îmbunătățind treptat calitatea portofoliului de împrumut, este încă o concentrație ridicată a riscurilor de credit. Menținerea unui nivel ridicat de datorii "rele". Rămâne problema "activelor non-core".
Abordări conservatoare la selecția și evaluarea garanțiilor, formarea unui portofoliu de garanții mai bune și mai lichide, formarea "securității ambalate".
Creșterea portofoliului de credite este asigurată prin accelerarea ritmului de creditare, atât al clienților privați, cât și al clienților corporativi, dar în mare parte datorită înregistrării locale a creșterii creditării persoanelor fizice. Creșterea creditelor problematice, riscul de influență negativă a factorilor externi asupra economiei rusești rămâne.
Portofoliul obligațiilor de securitate derivă din portofoliul de credite al unei bănci comerciale. În același timp, portofoliul de garanții este baza portofoliului de obligații de securitate.
Un portofoliu colateral este agregatul tuturor tipurilor de garanții (drepturi de proprietate, de proprietate și non-proprietate) care asigură îndeplinirea obligațiilor în baza împrumuturilor furnizate de bancă și executate prin contracte de gaj. Principalele caracteristici ale portofoliului de garanții includ: valoarea garanției acceptate de bancă (cu reducere la estimarea lui), tipurile de garanție, riscurile asociate cu deprecierea, deteriorarea și pierderea de depozit. Portofoliul de garanții se formează luând în considerare strategia de credit a băncii, structurarea gajistilor - debitorii băncii și segmentarea garanției.
1. determinarea cerințelor de bază pentru portofoliul de garanții și gradul de concentrare a riscurilor colaterale în conformitate cu politica de gaj a băncii.
2. Organizarea procesului și a tehnologiilor pentru formarea suportului informațional pentru portofoliul de garanții.
3. alegerea criteriilor de evaluare a structurii și calității portofoliului de garanții.
Pentru a gestiona eficient portofoliul de împrumuturi și pentru a asigura returnarea împrumuturilor bancare, portofoliul de credite ipotecare trebuie să aibă o anumită bază de informații (Tabelul 5).
Suportul de informare pentru formarea unui portofoliu de garanții.
fonduri. care vor fi primite în caz de garanție.
1. Atunci când se evaluează garanția oferită ca garanție, ar trebui aplicată o abordare comparativă, profitabilă și costisitoare.
2. Utilizați numărul maxim de metode și instrumente de evaluare în cadrul fiecărei abordări.
Figura 6. Structurarea portofoliului de garanții.
3. Justificați mărimea și calculul reducerilor colaterale pentru fiecare tip de proprietate.
4. Introducerea în practica de evaluare a furnizării de recomandări elaborate de Comitetul pentru Activitățile de Evaluare al Asociației Băncilor Ruse.
3.Modelizarea procesului de asigurare a restituirii împrumuturilor bancare.
Practica curentă arată că băncile rusești nu au o singură bază metodologică pentru organizarea procesului de creditare și lucrul cu garanții. Prin urmare, sarcina oricărei bănci este dezvoltarea propriilor metode de evaluare a condiției financiare, a solvabilității / bonității debitorului, precum și a tehnicilor de lucru cu garanții. În plus, pentru a îmbunătăți eficiența activității bancare, reducerea riscului de credit și pentru a asigura returnarea creditelor restante este necesar să se respecte managementul băncii o succesiune clară de etape și de a efectua anumite proceduri în proiectarea și menținerea unei tranzacții de credit.
1. modelul structurii organizatorice a garanției.
2. Modelul de organizare a procesului de asigurare a returnării creditului bancar.
Modelul prezentat este extins și, prin urmare, în practică numărul de unități structurale poate fi mult mai mare.
Una dintre activitățile de management al băncii este gestionarea activelor non-core ale băncilor care au apărut în bilanț, ca urmare a neînțelegerilor și a portofoliului ipotecare, ca urmare a crizei financiare (Tabelul 5, Figura 9).
Figura 9. Dinamica activelor non-core ale băncilor.
- la nivel de stat, crearea unei societăți de stat specializate pentru răscumpărarea și gestionarea activelor ne-core ale instituțiilor de credit în cadrul Băncii Centrale, care să permită distribuirea riscurilor între state și organizațiile de credit;
- la nivelul băncilor - oferind produse de credit cu termeni atrăgători pentru împrumutători pentru a cumpăra active ne-core.
3.Melnikova și managementul portofoliului de garanții al unei bănci comerciale. // Managementul sistemelor economice -36 (12). - 0,33 litri de l.
[1] Tabelul este compilat de pe site-ul oficial al Băncii Centrale a Federației Ruse http: // www. *****.
[2] Datele de rating elaborate de site-ul portalului http: // www. *****.
[4] Tabelul este compilat de pe site-ul oficial al Băncii Centrale a Federației Ruse http: // www. *****.
Datorită volumului mare, acest material este plasat pe mai multe pagini:
1 2
Articole similare
Trimiteți-le prietenilor: