RSI (Index Forța relativă - Indicele Concentrația relativă) măsoară modificarea prețurilor prin compararea activului în creștere și care se încadrează, care să reflecte importanța pe o scară de la 0 la 100. RSI a fost dezvoltat de J. Welles Wilder și introdus în 1978 (Wilder, J. Welles nou .. concepte în sisteme de comercializare a tehnice), împreună cu o serie de alți indicatori: medie True Range (ATR). Indicele direcțional mediu (ADX) și SAR parabolic.
Indicatorul RSI se calculează utilizând următoarea formulă:
RSI = 100 - (100 / (1 + RS))
unde RS = creșterea medie a prețurilor / scăderea medie a prețurilor
De obicei, pentru perioada de calcul de 14 este folosit - Wilder a folosit-o în cartea sa în mod implicit. Atunci când se calculează valorile medii, se iau prețurile de închidere ale intervalului de timp utilizat. Când se utilizează indicatorul indicatorului RSI din perioada 14, valoarea indicelui apropiat de zero va însemna că prețurile au scăzut în toate cele 14 perioade, adică nu există o perioadă de creștere semnificativă. Într-o astfel de situație, valoarea poate fi puțin mai mare decât zero, deoarece calculul folosește de obicei media exponențială. O valoare apropiată de 100 va apărea dacă nu există nici o reducere pentru toate cele 14 perioade (14 bare / lumânări au fost închise în sus).
Indicator RSI cu o perioadă standard de 14, graficul de acțiuni al Intel (INTC), D1
În mod prestabilit, intervalul 14 este utilizat pentru calcularea RSI, dar în funcție de instrumentul folosit și de intervalul de timp de lucru, este posibil să fie necesar să personalizați acest parametru. Pentru a crește sensibilitatea indicatorului, perioada de calcul este redusă (de exemplu, la 10), pentru a reduce sensibilitatea, perioada estimată este mărită (de exemplu, la 20).
Indicatorul RSI - aplicație
Supracumparare / supradotare
Indicatorul RSI este utilizat, de obicei, pentru a determina condițiile de cumpărare / supravanzare. Wilder a sugerat folosirea valorilor 70 și 30 în aceste scopuri. Creșterea RSI peste 70 înseamnă supra-cumpărare (condiția prealabilă pentru cădere), iar scăderea sub 30 este supraviețuită (precondiția de creștere). Merită să ne amintim că aceste niveluri indică existența condițiilor prealabile pentru formarea unui extremum, și nu cel maxim sau minim în sine.
Peste 70 de zone supra-cumpărate, sub 30 de zone suprapuse, AUD / USD, D1
În exemplul nostru, prețul a continuat să scadă după atingerea nivelurilor de supravanzare. Cu mișcări direcționale puternice, oscilatoarele pot prezenta valori extreme pentru o perioadă lungă de timp.
Dacă utilizați acest tip de semnal pentru a deschide o tranzacție, este necesar ca indicatorul RSI să iasă din zone, adică tranzacția are loc după ce bara / lumânarea se închide atunci când ieșiți din zone.
Indicatorul RSI, la fel ca cele mai multe oscilatoare, este cel mai eficient atunci când prețul se mută în intervalul orizontal. În timpul unei mișcări direcționate (tendință), oscilatoarele pot genera multe semnale false. Exemplul de mai jos arată în mod clar eficiența mai mare a indicatorului în timpul intervalului.
Indicator RSI în absența unei tendințe puternice, EUR / USD, D1
Pentru a reduce numărul de semnale, în loc de nivelurile 30 și 70, uneori 20 (pentru a determina oversold) și 80 (pentru a determina cumpărarea) sunt folosite.
Nivelurile supra-cumpărate / suprapuse sunt adesea folosite în sistemele de tranzacționare ca un filtru: nu puteți cumpăra atunci când indicatorul este peste 70; Nu puteți vinde când valoarea RSI este sub 30.
Diferența dintre indicatorul RSI
Indicatorul RSI este adesea folosit pentru a căuta divergențe: prețul actualizează nivelul ridicat / scăzut, în timp ce RSI nu își actualizează extrema. Diversitatea bullish are loc atunci când prețul face un minim mai mic, iar indicatorul face un minim mai mare comparativ cu cel precedent. Dispersia îndelungată apare atunci când prețul atinge un nivel ridicat, iar indicatorul face un vârf mai scăzut în comparație cu extrema anterioară. Cu alte cuvinte, divergența are loc atunci când RSI nu confirmă noi extreme, ceea ce indică un impuls slab.
Controverse bruște și ascendente ale indicatorului RSI, acțiuni ale JPMorgan Chase # 038; Co (JPM), D1
Indicatorul RSI este adesea folosit pentru a căuta divergențe după apariția unei supra-cumpărări sau a unei vânzări suprapuse. În acest caz, se consideră că se generează un semnal mai puternic.
Ar trebui să ne amintim că divergența este de obicei ineficientă în timpul tendinței: cu o mișcare de direcție prelungită, pot apărea multe semnale false. Divergențele în timpul unei tendințe indică adesea o corecție, dar direcția principală a mișcării poate persista o lungă perioadă de timp.
Divergență în timpul tendinței, futures Nasdaq 100 (NQ), D1
Lovitură nereușită
Acest tip de semnal este determinat în întregime de mișcarea indicatorului (comportamentul de preț nu este luat în considerare), ceea ce duce la ignorarea divergențelor. Lovitura nereușită arată bine formarea structurii tendințelor pe indicator, cu formarea nereușită sau implicită pe tabela de preț în sine.
eșec de bovine leagăn se formează după cum urmează: Indicatorul RSI scade sub 30 de forme (revândut) deasupra nivelului superior 30 se derula înapoi fiind menținut peste 30 de ani, a lovit în partea de sus. Aceasta este, această formare de un fund mai mare peste 30 după supravanzare.
Lovitura bullish nu a reușit, graficul GBP / USD, M5
Ursul eșec leagăn: indicatorul RSI trece peste 70 (supracumparare), formează un nivel local sub fund 70 se RollBack fiind păstrată sub 70 de ani, a lovit partea de jos. Aceasta este, formarea unui vârf mai mic sub 70 după cumpărare.
Ursul nu a reușit, graficul GBP / USD, M5
Indicatorul RSI se întoarce
Acest tip de semnal indicator RSI nu este clasic și în parte contravine metodelor descrise în cartea lui Wilder. În această interpretare, divergențele clasice ale RSI sunt considerate a fi partea obișnuită a mișcării: divergența mediană este partea obișnuită a ascendentului, și nu semnul inversării; Divergența clasică ascendentă este partea obișnuită a unei scăderi, și nu un semn de inversare.
Se produce o întoarcere pozitivă atunci când indicatorul RSI face un minim mai mic, iar prețul face un minim mai mare comparativ cu cel precedent. Un minim minim de RSI se formează în jumătatea inferioară a scalei indicatorului (50-0), dar nu întotdeauna în zona suprapusă. Formarea unui minim minim pe indicator în absența reînnoirii extremumului de către preț indică puterea instrumentului. O confirmare efectivă a unei inversări pozitive va fi o defalcare a celui mai apropiat nivel de rezistență.
Distribuție pozitivă, diagramă futures Nasdaq 100 (NQ), D1
O întoarcere negativă apare atunci când indicatorul RSI atinge un nivel ridicat, iar prețul face un vârf mai scăzut decât extremumul anterior. Un vârf mai înalt al indicatorului se formează în jumătatea superioară a scalei indicatorului (100-50), dar nu întotdeauna în zona supra-cumpărată. Ca și în cazul unei spread-uri pozitive, confirmarea va fi o defalcare a celui mai apropiat nivel.
Reversare negativă, diagramă stoc a HCP Inc. (HCP), D1
De fapt, atunci când se determină transformări pozitive și negative, se folosește același principiu ca și în cazul interpretării clasice a divergenței - discrepanța dinamicii dintre preț și indicator. Diferența se află în prioritate: în acest caz se crede că dinamica prețurilor indică direcția mai probabilă a dezvoltării mișcării.
Articolul folosește imagini de pe platforme: thinkorswim (TD Ameritrade), NinjaTrader, MetaTrader.
Articole similare
Trimiteți-le prietenilor: