- Există o mulțime de zvonuri despre arbitraj pe piața Forex, iar acest subiect este cu siguranță de interes pentru mulți comercianți. Cum funcționează consilierii de arbitraj? Ce avantaje și dezavantaje au acestea? Cum de a alege brokerul potrivit pentru arbitraj? Aceste întrebări vor fi subiectul discuției noastre.
Ce este arbitrajul Forex?
În primul rând trebuie să înțelegeți ce este arbitrajul valutar. Există mai multe tipuri de arbitraj în valută. Cea mai populară este arbitrajul de latență (arbitraj cu 1 picior sau arbitraj monetar temporar). În acest caz, comerciantul compară cotațiile primite de la un broker (numiți un intermediar lent), cu cotațiile unui alt broker (rapid). Dacă comerciantul vede mișcarea cotațiilor în sus (pe termen lung) pe un broker rapid, atunci deschide o poziție pentru a cumpăra un broker lent. Pe de altă parte, dacă un broker rapid arată o mișcare descendentă (scurt), atunci se deschide o poziție de vânzare lentă pe brokerul lent. La prima vedere, totul este foarte simplu, dar acest tip de tranzacționare are mai multe dificultăți.
Principala problemă este că brokerii din Forex nu doresc să lucreze cu comercianții a căror tranzacționare se bazează pe sisteme de arbitraj, deoarece brokerii, de obicei, ajung să piardă bani atunci când se utilizează sisteme de arbitraj.
De ce se întâmplă acest lucru? Majoritatea brokerilor MT4 furnizează tranzacții prin intermediul unei cărți și a unei cărți b-book. A-carte înseamnă că toate comenzile sunt transferate furnizorului de lichiditate; b-carte înseamnă că ordinele sunt în interiorul brokerului. Comercianții cu programe de arbitraj deschid conturi de obicei cu depozite mici. Când brokerul vede un cont cu un depozit mic, acest cont intră în b-book. În interiorul brokerului, în b-carte, ordinele sunt executate instantaneu (acest lucru se numește execuție instantanee), care oferă comerciantului consilierului de arbitraj șansa bună de a face bani. Un depozit de 100 de dolari poate crește cu succes în câteva mii de dolari. După ce a descoperit acțiuni de arbitraj, brokerul închide contul și oprește activitatea comerciantului. Un broker poate, de asemenea, să întârzie executarea unei comenzi, caz în care tranzacția de arbitraj încetează să mai fie profitabilă. În cazul în care contul este inclus într-o carte, tranzacțiile vor fi trimise furnizorului de lichiditate, care consideră de asemenea că tranzacțiile de arbitraj dăunează și nu tind să aprobe o astfel de tranzacție.
Astfel, dificultățile și consecințele utilizării sistemelor de arbitraj sunt evidente. Arbitrajul comercianților este adesea forțat să-și schimbe brokerii. Într-o călătorie nesfârșită de a face bani, comercianții de arbitraj deschid conturile cu un broker în nume propriu, precum și cu prietenii și membrii familiei, înainte de a trece la un alt broker de forex.
De exemplu, figura de mai jos arată modul în care brokerul a schimbat condițiile de tranzacționare după un timp (2 luni) pentru a face comerțul de arbitraj neprofitabil.
Cum să facem față acestor dificultăți?
Totul depinde de măsura în care brokerul dvs. vă poate identifica sistemul de tranzacționare ca un sistem de arbitraj și cât de acceptabil din punct de vedere financiar brokerul dvs. consideră arbitrajul. De exemplu, dacă brokerul dvs. are un agregator care conectează brokerul dvs. cu mai mulți furnizori de lichidități ca broker principal, comanda dvs. de cumpărare poate fi trimisă unui furnizor de lichiditate și o comandă de vânzare către alta. În acest caz, brokerul este mult mai dificil de identificat sistemul dvs. ca sistem de arbitraj.
În plus, unii algoritmi permit comerciantului să amâne închiderea poziției. În loc să închidă poziția în câteva secunde sau chiar la milisecunde după deschidere, se creează o întârziere de ceva timp, ceea ce permite mascarea comerțului de arbitraj și prezentarea acesteia ca o tendință după sistem. Acest lucru va complica oprirea tranzacționării pentru broker.
Dacă primiți cotații rapide de la un broker rapid prin API-ul FIX și consilierul arbitraj comercial, de asemenea prin API-ul FIX, în majoritatea cazurilor brokerul nu va avea nimic împotriva comerțului dvs. și veți câștiga bani. Chiar dacă vă mascați tranzacționarea arbitrajului pentru un broker MT4 și faceți ca acesta să pară ca o tendință după sistem, strategia dvs. poate avea succes. O soluție profesională pentru MT4 este de a emula tranzacționarea manuală utilizând modulul AutoClick. Acest program înlocuiește comenzile robot cu comenzile winapi, ca și cum ați tranzacționa manual și făcând clic pe butoanele din terminalul MT4.
O creștere accentuată a contului dvs. este un alt steguleț roșu pentru brokerul dvs. Contul, care a început să tranzacționeze de la 100 $ și a doua zi a câștigat 5000 $, va atrage cu siguranță atenția brokerului. În această situație, brokerul va face totul pentru a împiedica tranzacționarea dvs. cu acest broker.
Prin urmare, obiectivele și așteptările dvs. privind profitul ar trebui să fie realiste. În opinia noastră, profitul de 30-40% pe lună ar trebui să fie acceptabil pentru broker și suficient pentru dumneavoastră. Evitați să setați parametrii sistemului în așteptarea unor profituri uriașe într-un timp scurt, doar pentru a pierde ocazia de a tranzacționa cu acest broker și, în cele din urmă, să vă vedeți contul închis. Trebuie să înțelegeți că, dacă alegeți tranzacționarea cu un broker MT4, profitabilitatea dvs. ar trebui să fie mai mică, deoarece acești brokeri sunt firme mici și monitorizează îndeaproape comerțul în fiecare cont. Odată ce contul dvs. începe să înregistreze o creștere accentuată, va cădea imediat în centrul atenției brokerului.
Dacă tranzacționați cu un broker mare prin FIX API, creșterea capitalului dvs. are un potențial mai mare, dar, în opinia noastră, nu ar trebui să depășească 40% din profit pe lună.
Deci, pentru a face consilierul de arbitraj cu succes, trebuie să aveți un algoritm de mascare a arbitrajului. În al doilea rând, aveți nevoie pentru a găsi un broker de forex, care vă va permite să comerțului folosind un astfel de sistem. Numai în acest caz puteți obține un comerț profitabil cu ajutorul unui sistem de arbitraj. O bună opțiune pentru latența arbitrajului este să rulați programul pe un cont PAMM cu mai mulți investitori, deoarece brokerii oferă adesea condiții de tranzacționare pentru "non-interferențe" pentru conturile PAMM. De asemenea, este de preferat ca sistemul de arbitraj să includă posibilitatea de a stabili o pierdere de oprire pentru a împiedica brokerul să interfereze cu sistemul dvs. de tranzacționare.
Găsiți programul pentru arbitraj cu 1 picior aici: Arbitrage 1-LEG pentru brokerii MT4 / FIX API
Un alt tip de arbitraj în valută - Arbitraj de hedging
Un alt tip de arbitraj în valută este arbitrajul de acoperire a riscurilor (arbitraj cu 2 picioare), atunci când tranzacționarea are loc imediat pe doi brokeri. Atunci când există o diferență în cotațiile aceluiași instrument de tranzacționare, acești doi brokeri deschid două tranzacții opuse: cumpărarea pe un broker și vânzarea pe altul. Profitul comerciantului este această diferență în cotațiile capturate la un moment dat (de obicei 3-5 puncte fără alunecare). Acest arbitraj poate fi numit un mod fără risc de a câștiga bani pe Forex. deoarece cu o viteză adecvată de executare a ordinelor, soldul total al conturilor acestor brokeri va crește doar. În acest caz, nu jucați împotriva brokerului (ca în cazul arbitrajului cu 1 picior), deci nu ar trebui să existe probleme din partea brokerului.
Dezavantajul arbitrajului cu 2 picioare în comparație cu un picior este că trebuie să aveți conturi cu ambii brokeri (nu una ca în 1 picior). Și pentru a obține venituri tangibile necesită un depozit inițial de mare (10 000 $ pentru fiecare cont sau mai mult), deoarece programul va genera până la 10 tranzacții pe zi și cu o dimensiune mai mică de depozit contract de mic va limita venitul (4 puncte cu 0.1 loturi în a zecea 4 puncte dintr-un lot, dacă este tradus în bani). Pentru a maximiza eficiența arbitrajului cu 2 picioare, se recomandă utilizarea conturilor FIX API. care este mult mai rapid decât MT4 (5-10ms vs. 40-50ms și mai mare). Pentru brokeri, fundații și alte organizații sau comercianți profesioniști care pot avea conturi cu un echilibru suficient, acest tip de arbitraj poate constitui baza unei strategii de creștere a capitalului fără riscuri.
Articole similare
Trimiteți-le prietenilor: