Sistemul economic al economiei țării este supus legii comunicării navelor. Cele două "nave" cele mai apropiate (industriile comerciale și industriale și sectorul bancar) sunt strâns legate între ele. Acesta este motivul pentru care un om de afaceri real, atunci când decide dacă să strângă fonduri pentru un proiect de investiții, ar trebui să reprezinte, în momentul interacțiunii cu o instituție de credit, care sunt principalele riscuri bancare. Acest lucru va permite alegerea partenerului potrivit în domeniul creditării și plasării fondurilor libere și în mod competent pentru a construi procesul de negociere.
Conceptul de riscuri în sectorul bancar
Colaborarea unei organizații comerciale cu o bancă este multilaterală la insistența unei instituții de credit. De regulă, banca, luând în considerare posibilele condiții pentru emiterea de împrumuturi unui împrumutat, îi unește cumva cu un set de servicii de grade diferite de marginalitate. Oferta include de obicei:
- servicii de decontare și de numerar;
- utilizarea terminalelor de plată;
- proiecte salariale bazate pe carduri de plastic;
- alte tipuri de "sarcină".
Toate acestea demonstrează un lucru: în lumea de astăzi este imposibil să spunem că riscurile bancare pentru clienți nu sunt de interes. Cu cât este mai mare clientul, cu atât mai mult interesul apare în mod natural. Atunci, care sunt riscurile bancare? Care este conceptul lor? Cât sunt ele identice cu riscurile de creditare? Cum gestionează bancherii riscurile? Propun să rezolv asta.
Esența riscurilor bancare este că, în calitate de organizație comercială împuternicită de lege și de Banca Centrală a Federației Ruse, banca nu poate evita posibile pierderi în condițiile incertitudinii pieței. Prin urmare, în cazul riscurilor bancare, luăm în considerare posibilitatea evenimentelor adverse datorate deciziilor luate de subiectul activității de creditare. Aceste decizii se fac în domeniul tranzacțiilor financiare, al gestionării, al interacțiunii cu clienții și al evenimentelor probabile cauzate de acestea, care pot duce la pierderea parțială sau totală a resurselor băncii, nereceptarea beneficiilor în sumele estimate și costurile suplimentare.
Conceptul prezentat mai sus este cauzat nu numai de fenomenul de risc ca atare, ci și de specificul activității bancare, ale cărui criterii de performanță sunt rentabilitatea, lichiditatea și contabilitatea sporită a securității. Esența riscurilor bancare este neschimbată, însă partea lor de conținut este supusă unor transformări regulate. Motivele pentru aceasta se află în multitudinea de procese care au loc, observăm unele dintre ele.
- Schimbări structurale ale pieței serviciilor de credit.
- Fluctuațiile dobânzii cauzate de sancțiuni, criză, politică monetară etc.
- Stagnarea creșterii economice.
- Creșterea poziției de negociere a debitorilor de primă clasă și scăderea numărului acestora.
- Creșterea valorilor principalelor riscuri (credit și dobândă).
- Risc crescut de imobilizare a activelor bancare.
- Dorința statului de a limita riscul pentru părțile afiliate.
Clasificarea riscurilor instituțiilor de credit
Clasificarea divizării riscurilor bancare în specii
Cele de mai sus sunt cele mai răspândite în clasificarea surselor de literatură a riscurilor bancare. Un loc special între aceștia este ocupat de riscurile operaționale, cauzate în principal de erori în conducerea instituției de credit. Tipurile principale de riscuri bancare, cum ar fi riscul de credit, monedă, riscul de dobândă, sunt în primul rând legate de obiectivul triplu al afacerii avute în vedere, constând în:
- satisfacerea unei cereri de piață care vizează asigurarea fluxului de bani în economie;
- dezvoltarea și conservarea reputației celui mai fiabil și mai sigur partener financiar al afacerilor și al populației, un angajator stabil;
- primirea profitului planificat, creșterea valorii afacerii și a veniturilor proprietarilor.
Caracteristicile riscurilor bancare sunt legate de specificul acestui tip de activitate. Subiectul muncii angajaților este banii sau valorile mobiliare. Majoritatea angajaților gestionează, furnizează sau participă direct la fluxurile de numerar. Amenințările financiare sau speculative sunt predominante în riscurile de afaceri ale afacerilor. Și erorile personalului cu privire la importanța concurenței cu probabilitatea unei evoluții nefavorabile a condițiilor pieței.
Calitatea managementului investițiilor de portofoliu și situația pieței bursiere determină dimensiunea riscului de piață, care este, de asemenea, importantă în sectorul bancar. Esența este că instituția poate suferi pierderi în cazul unei scăderi a costului creditelor acordate cu dobândă fixă sau a valorilor mobiliare care au un venit fix. Acest lucru se întâmplă cu creșterea ratelor dobânzilor și poate avea consecințe neplăcute. Secțiunea se încheie cu o altă opțiune pentru clasificarea riscurilor.
Schema de clasificare alternativă a riscurilor bancare
Standardele Comitetului de la Basel
Există un aspect al gestionării riscurilor bancare, care nu pot fi ignorate. Se știe că sectorul bancar este foarte reglementat. Supravegherea și controlul asupra sistemului bancar este încredințată Băncii Centrale a Rusiei. În esență, industria este un "stat în stat", cu numeroase reguli scrise și nescrise. Banca Centrală a Federației Ruse reglementează și ordonă executarea către structurile subordonate a unui număr mare de instrucțiuni, sub atenția specială a organismului există și riscuri bancare. În practica de reglementare, banca principală a Rusiei se bazează pe recomandările Comitetului de supraveghere bancară de la Basel, creat de Banca Centrală a G10 în 1975, după o serie de falimente ale marilor instituții financiare.
În timpul lucrărilor sale, comisia a emis trei versiuni ale standardului în mod constant, care într-un mediu profesional "numit" Basel I, Basel II și Basel III. Metodele și principiile de supraveghere a gestionării riscurilor bancare, incluse în aceste documente, s-au răspândit treptat în multe țări, în afară de G-10, inclusiv în Rusia. În același timp, introducerea progresivă a cerințelor este obligatorie. Rezultatele principale ale activităților comisiei sunt colectate în lista de mai jos.
CBR obligă în mod activ și constant întregul sistem bancar să implementeze deciziile Comitetului de la Basel. Această politică este legată de necesitatea unei creșteri reale a calității activității instituțiilor de credit cu riscurile activităților. În plus, un număr semnificativ de bănci interne operează pe piața internațională, ceea ce le face o serie de cerințe importante. Printre acestea - respectarea principiilor adoptate în practica internațională. Regulile bunului gust și ale practicilor de afaceri din lume sunt respectarea Baselului. Prin urmare, pentru operatorii ruși, sistemul bancar de gestionare a riscurilor, bazat pe aceste reguli, este una dintre condițiile pentru menținerea reputației partenerilor de încredere pe scena internațională.
Planurile Băncii Rusiei de a introduce Basel III. Sursa: www.sas.com
Metode de gestionare a riscurilor bancare
Managementul riscului bancar se realizează pe o metodologie universală, dar ținând seama de locul special al sectorului în complexul economic al țării și de specificul afacerilor. Sistemul de gestionare a riscului bancar este împărțit în două componente, inclusiv metode generale de reducere a riscurilor de amenințări și de metode speciale. Metodele generale de gestionare a riscului includ:
- diversificarea împrumuturilor;
- împrumuturi pe bază de consorțiu;
- stabilirea limitelor;
- credit și depozit;
- riscul de acoperire împotriva riscurilor;
- introducerea obligațiilor de gaj;
- extinderea operațiunilor de re-contabilitate;
- verificarea periodică a bonității debitorilor.
Împrumuturile consorțiu sunt credite bancare emise pentru un împrumutat unic de un grup de bănci care s-au alăturat împreună pe baza unui acord de activitate comun pentru acordarea de împrumuturi la o scară deosebit de mare. Pentru controlul efectiv al nivelului posibil al pierderilor, se aplică metoda limită, pe baza căreia se stabilesc limitele mărimii împrumutului emise pentru condiții standard, cheltuieli sau vânzări de servicii bancare. Mecanismele de acoperire se bazează pe asigurarea pierderilor de prețuri pe piața reală a mărfurilor în raport cu piața futures sau cu opțiuni.
Gestionarea portofoliului de garanții permite realizarea unei reduceri semnificative a riscurilor activităților bancare. Angajamentul îndeplinește funcții de securitate și de stimulare. Gestionarea riscurilor bancare trebuie să ia în considerare în mod necesar riscurile colaterale ca grup separat, necesitând o abordare integrată pentru a asigura o reducere a impactului negativ al factorilor lor. Operațiunile de recalculare a conturilor reprezintă un tip special de proceduri de creditare interbancară asociate cu reevaluarea titlurilor de valoare comercială.
Schema metodelor de gestionare a riscurilor bancare
Cele de mai sus reprezintă un exemplu de schemă de metode generale și speciale utilizate pentru riscurile bancare interne. Modalitățile individuale de gestionare a riscurilor bancare sunt de o importanță deosebită pentru reducerea amenințărilor locale. Le vom examina pe un exemplu de tehnică de gestionare a riscurilor, aplicată în grupul bancar "UralSib", care a ales din ea metode separate. Grupul are un sistem de gestionare a riscurilor suficient de puternic, firește, gestionarea cea mai detaliată a riscurilor de credit. Pe mai multe riscuri cheie, descifrarea metodelor aplicate de reglementare este dată mai jos.
Am analizat conceptul și tipurile de riscuri bancare, supraveghere specificate cheie de management și pentru a minimiza amenințările de activitate în operațiunile financiare și de credit. Director și director financiar, abordarea problemelor de strângere a fondurilor într-un proiect sau pentru lipsa de capital de lucru, ar trebui cel puțin la figurat pentru a reprezenta structura riscurilor bancare. Aceste cunoștințe oferă o bună platformă în negocierile cu o persoană autorizată a băncii. Acest lucru este deosebit de important în perioada istoriei noastre, atunci când riscurile instituțiilor de credit poate duce la evenimente adverse pentru afaceri.
Articole similare
-
Probleme legate de riscuri - riscurile și managementul băncilor comerciale
-
Evaluarea riscului - asigurarea în sistemul de management al riscului - managementul asigurărilor
Trimiteți-le prietenilor: