clasificare
Există două tipuri de politică de creditare: expansiune și restrângere. În primul caz, se folosesc interdicții directe, care vizează reducerea volumului sau înăsprirea condițiilor de desfășurare a operațiunilor pe piața monetară. Al doilea este destinat extinderii numărului de resurse. Politica monetară a băncii centrale este de două tipuri: generală și selectivă. În primul caz, activitățile desfășurate se extind la toate instituțiile, în a doua - la operațiunile individuale.
Acestea pot fi împărțite în trei grupe: strategice, pe termen mediu și tactice. Deoarece PBC face parte din politica economică, obiectivele sale pe termen lung sunt stabilite și reglementate de autorități. Politica monetară a băncii centrale se formează în funcție de obiectivele dezvoltării regiunii pentru anul în curs. Aceasta poate fi echilibrul economic și macroeconomic, stabilitatea prețurilor. Acești indicatori sunt transferați la creșterea economică: creșterea producției, creșterea eficienței fondurilor utilizate, stabilitatea unității monetare, angajarea forței de muncă, balanța de plăți. Politica de credit a băncilor vizează în principal menținerea unei cereri stabile pentru moneda națională și asigurarea aprovizionării. Un alt scop este stabilizarea prețurilor, eliminarea deficitului sau a surplusului de bani.
CPB este, de asemenea, utilizat pentru a reglementa economia. Pentru a atenua crizele, pentru a restrânge inflația, statul ajustează rata rezervelor băncilor, schimbând cantitatea de resurse monetare disponibile. O decizie luată într-o sferă are un efect asupra altora. Prin urmare, trebuie menținut un echilibru între politicile monetare, de credit și valutar.
Gestionarea împrumuturilor permite atingerea obiectivelor strategice mai calitativ. Lipsa de bani oprește implementarea tranzacțiilor comerciale, iar excesul de greutate devaluează moneda și reduce nivelul de trai al populației. În primul caz, politica de creditare a băncii centrale vizează extinderea activităților instituțiilor financiare, iar în al doilea rând - reducerea acesteia. Sunt utilizate metode indirecte și directe de influență. Mai detaliate vor fi luate în considerare în continuare.
Calitatea portofoliului de credite este afectată de nivelul datoriilor restante și problematice. Banca trebuie să mențină un echilibru între risc și rentabilitate. CPB reduce riscul și maximizează profitul. Deciziile luate de conducere sunt delegate angajaților. Acesta este modul în care se îndeplinește sarcina importantă: se creează o abordare unificată a efectuării tranzacțiilor.
Avantaje și dezavantaje
Politica monetară a băncii este caracterizată de:
- Rapidă și flexibilă în comparație cu politica fiscală.
- Dependența slabă de presiunea politică.
- Monetarism. Modificarea ofertei afectează nivelul activității economice.
Politica monetară a Băncii Rusiei are dezavantaje:
- Asimetrie ciclică. Punerea în aplicare a politicii monetare "scumpe" va duce la punctul în care băncile vor trebui să limiteze volumul de împrumuturi, adică oferta de resurse pe piață. În situația inversă, instituțiile financiare mici vor putea forma rezerve. Fondurile alocate pentru achiziționarea de obligațiuni din partea publicului pot fi utilizate pentru a rambursa împrumuturile. Asimetria poate deveni o piedică în perioadele de criză. În condiții normale, creșterea rezervelor mărește oferta de fonduri pe piață.
- În timpul inflației, viteza de circulație a banilor tinde să crească, ca urmare, politica de credit a băncilor încetează să funcționeze eficient.
- Influența investițiilor. Politica de credit a băncilor poate fi înghețată datorită cererii mari de investiții. Dar o recesiune poate submina credibilitatea antreprenoriatului și poate nega efectul unor bani "ieftini".
Politica de credit a unei bănci comerciale
La nivelul unei instituții particulare, este o strategie și o tactică în domeniul operațiunilor financiare, adică un set de principii și instrumente utilizate de o organizație pentru a-și îndeplini sarcinile. Scopul politicii de creditare a băncii este de a crea condiții pentru alocarea eficientă a resurselor, pentru a asigura creșterea profitului. structura:
- organizarea de activități financiare;
- gestionarea portofoliului;
- controlul asupra creditării;
- principiile de delegare a autorității;
- criterii generale pentru selectarea împrumuturilor;
- limitele tranzacțiilor individuale;
- sprijinirea contractelor de împrumut;
- rezerve.
Politica de creditare a băncilor creează premisele pentru munca efectivă a personalului, își unește eforturile, reduce probabilitatea de eroare. Conține cerințe pentru împrumutat (nivelul minim al finalității, echitatea, etc.), structura și obiectul gajului (limitele acceptării creditului de mărfuri) și așa mai departe.
cerinţe
Politica de credit a băncii trebuie să corespundă situației pieței. Prin urmare, toate reglementările și regulile dezvoltate trebuie să fie actualizate în mod regulat. În practică, acest lucru se întâmplă o dată pe an. Suplimentele pot veni atât din partea de sus cât și din partea de jos. Un angajat, care se confruntă zilnic cu situații nestandard, poate sugera și propuneri raționale. În același timp, strategia aleasă nu trebuie să contravină legislației: maximizarea profitului cu o creștere bruscă semnificativă a riscurilor unui rezultat bun nu va aduce.
Metode de reglementare
Mecanismul de influență se formează pe baza condițiilor și a modului de aplicare a instrumentelor și metodelor. Cel de-al doilea concept este mai amplu. Metode - un set de moduri de a influența obiectele pentru a atinge obiectivele. Fiecare dintre ele este numit instrument. Ele sunt clasificate în funcție de obiectivele impactului, formei, naturii, calendarului. În primul criteriu, direcțiile politicii de creditare a băncii sunt implicite. Prin creșterea sau scăderea costului împrumuturilor, statul urmărește să revigoreze conjunctura, pentru a împiedica economia să depășească resursele monetare. Forma instrumentelor de impact este împărțită în direcții administrative (directive, regulamente, instrucțiuni) și economice. Prin natura - asupra parametrilor cantitativi si calitativi.
Stările din toate țările lumii folosesc astfel de metode de influență:
- Operațiuni cu titluri de trezorerie.
- Rata dobânzii.
- Norma rezervelor.
Toate aceste instrumente de politică monetară ale băncii centrale sunt folosite pentru atingerea obiectivului global - menținerea unei cereri stabile pentru o unitate monetară.
Cele mai eficiente sunt operațiunile cu valori mobiliare: cumpărarea și vânzarea, swap-urile valutare, plasarea depozitelor la termen, licitațiile de pion. La implementarea politicii de "ieftin" bani, Banca Rusiei cumpără obligațiuni. Valoarea lor de piață este în creștere, iar rentabilitatea scade. Ca urmare, instituțiile comerciale sporesc resursele. Acest lucru se reflectă în costul împrumuturilor.
Operațiunile de pe piață sunt clasificate în funcție de mai mulți parametri: condițiile, obiectele (statul, titlurile private), urgența tranzacțiilor, sfera de comportament, modul de stabilire a ratelor (Banca Centrală sau piața), sursa. Tranzacțiile directe sunt tranzacții ale autorității de reglementare cu titluri de valoare fără obligații. Dacă acestea se efectuează pe bază de numerar, plata trebuie efectuată înainte de sfârșitul zilei curente. Tranzacțiile regulate implică transferul plăților pentru ziua următoare.
Acum, luați în considerare al doilea instrument - rata de actualizare la care autoritatea de reglementare împrumută băncile comerciale. Când se implementează politica de "scump" bani, ea crește. Ca urmare, creditele pentru instituțiile financiare devin scumpe, reducând volumul tranzacțiilor de credit, reducând astfel circulația fondurilor. Această metodă a fost recent utilizată de banca "Rusia". Politica de creditare în acest caz vizează formarea ratei de piață. Cu cât este mai mare nivelul acestuia, cu atât mai scump va costa refinanțarea unei bănci comerciale. Prin modificarea ratei, statul reglementează costul împrumuturilor. Aceasta este o metodă indirectă și relativ simplă de influență. Toate băncile recurg la împrumuturi de la autoritatea de reglementare. Prin urmare, schimbarea se extinde la economia țării în ansamblu.
Al treilea instrument este ajustarea normei rezervelor, adică suma deducerilor din datorii. În implementarea politicii de "scump" bani, autoritatea de reglementare mărește norma, reducând oferta de bani. Reducerea are loc în cazurile în care este necesară creșterea cantității de resurse ale băncilor. Normele sunt stabilite în termeni cantitativi și calitativi. De obicei, aceasta este ponderea specifică a datoriilor sau volumul creșterii acestora pe o anumită perioadă. În multe țări, rezervele sunt diferențiate pe tipuri de depozite: urgente, la cerere. Al doilea grup de depozite stabilește o rată mai mare. Una dintre cerințe este plasarea depozitelor în Banca Centrală în suma calculată ca valoarea medie a pasivelor pentru o anumită perioadă (lună).
În practică, se utilizează următoarele instrumente ale politicii de creditare a băncii:
- Instituțiile financiare comerciale se angajează să respecte cerințele stabilite de autoritatea de reglementare în mod voluntar.
- Stabilirea limitelor de creștere a fondurilor în circulație.
- Intervenții valutare.
Banca Centrală
Banca Rusiei este principala instituție financiară și de credit a țării. În procesul de îndeplinire a funcțiilor sale, el este condus de Constituție, Codul civil, Legea federală cu același nume. El nu este responsabil pentru obligațiile guvernului și acoperă toate cheltuielile pe propria cheltuială.
Instrumentele politicii de creditare a băncii centrale:
- ratele dobânzilor;
- rezerve minime obligatorii;
- operațiuni de depozit;
- tranzacțiile pe piața liberă;
- gestionarea monedelor;
- stabilirea de repere pentru creșterea fondurilor;
- restricții cantitative;
- emisiune de obligațiuni.
Ratele dobânzilor, operațiunile de piață deschisă și reglementările de reglementare au fost deja menționate. Banca Centrală atrage fonduri de la bănci pentru a menține nivelul de lichiditate al întregului sistem. Reglementarea valutară este înțeleasă ca fiind cumpărarea și vânzarea unei unități valutare pentru a influența cursul de schimb al rublei și furnizarea de bani în general. Valoarea fondurilor este, de asemenea, reglementată prin stabilirea unor limite privind numărul anumitor tranzacții.
Îmbunătățirea politicii de credit a băncii
În instituțiile financiare și de credit există angajați care se ocupă de algoritmul de calcul al solvabilității debitorului, alegând scheme și produse specifice. Politica de credit a băncii este dezvoltată pe baza situației predominante din această regiune. Cunoașterea tendinței permite utilizarea gratuită a fondurilor. Unul dintre instrumentele utilizate pentru a determina nivelul riscurilor potențiale este testul de stres. Acestea arată care sunt pierderile pe care banca le poate suporta în această situație neprevăzută.
- Teste de rezistență la un singur factor - reflectă modificările unui anumit indicator asupra valorii unui portofoliu. Dar ele nu prezintă întotdeauna imaginea completă, ca într-o situație stresantă, câțiva parametri se pot schimba.
- Teste de stres multifactorial - iau în considerare un număr mare de indicatori, dar se bazează pe scenarii istorice, care nu sunt adaptate infrastructurii de piață moderne.
Dificultățile apar din cauza lipsei de date utilizate în testarea, de exemplu, evaluarea riscului de credit. De asemenea, riscul de lichiditate nu este luat în considerare și, de fapt, în perioadele de criză, ieșirea de capital are un efect puternic asupra valorii activelor.
Recent, o altă metodă de evaluare a fost larg răspândită în Federația Rusă - DataMining. Esența sa este de a construi un copac bazat pe date din perioadele anterioare. Clasa situației depinde de faptul dacă fondurile au fost rambursate integral sau au existat întârzieri. Toate situațiile considerate intră mai întâi în nodul superior și apoi sunt distribuite în jos în funcție de parametrii adiționali. Mai multe dintre ele, mai departe obiectele avansează.
În cazul schimbării condițiilor inițiale, arborele poate fi reconstruit. În plus, politica de creditare a băncii comerciale este îmbunătățită prin detalierea factorilor.
Sistemul automat de calculare a riscului de neplată al unui împrumut este utilizat mai des de băncile rusești. Este un model statistic care se bazează pe istoricul de credit al clientului. Depinde de caracteristicile băncii, legislația, tradițiile din țară.
Cea mai obișnuită metodă de notare este modelul Durant. Acesta include grupuri de factori care determină gradul de risc pentru diferiți coeficienți. Ele caracterizează indivizii prin astfel de parametri: vârstă, sex, profesie, termen de reședință în regiunea dată, indicatori financiari. Într-o formă simplificată, modelul constă în suma acestor caracteristici. Cu cât este mai mare, cu atât este mai fidel clientul. Dificultatea constă în faptul că scorurile în sala de bal necesită confirmare constantă și actualizare. Și poate costa mult banca. Acum, instituțiile financiare solicită o medie de 5 până la 9 documente pentru a evalua solvabilitatea debitorului. Deoarece nu există un algoritm formal pentru a lucra cu ele, lucrările trebuie să conțină maximum de informații despre client.
Avantajele punctajului sunt luarea deciziei rapide și imparțiale, absența costurilor de instruire, capacitatea de a gestiona portofoliul de credite. Principalul dezavantaj este adaptabilitatea scăzută. În SUA, o persoană care a schimbat multe locuri de muncă este considerată mai solicitată. În Rusia, aceasta indică incapacitatea sa de a se întâlni cu colegii sau de valoare redusă ca specialist.
Problema este, de asemenea, că parametrii prin care are loc selecția sunt împărțiți în "bun" și "rău". În Europa, un client mai riscant este cel care întârzie plățile pentru mai mult de trei luni, precum și unul care repare rapid datoria. În al doilea caz, banca nu are timp să facă bani pe ea. Același parametru a fost transferat pe piața internă.
Birourile de credit
Dar mai valoroase sunt informațiile primite de la alte bănci care servesc acest client. Instituțiile financiare furnizează date privind mărimea depozitului, o parte a datoriilor restante, întârzierile în plăți și chiar despre concurenții organizației. Potrivit acestor informații, este posibil să se judece din ce înseamnă finanțarea capitalului circulant. Diseminarea informațiilor obținute poate dăuna tuturor părților la tranzacție. În cazul în care clientul constată că banca a furnizat un răspuns necuviincios din partea furnizorului, acesta va refuza partenerul. Iar dacă problema se răspunde larg, banca nu mai primește informațiile necesare pentru aceasta.
Avantajele birourilor de credit sunt evidente:
- Baza de date a debitorilor potențiali este în creștere.
- Disfigurat de clienți lipsiți de scrupule. Creditorul reduce riscurile, reduce rezervele, crește lichiditatea.
- Reduce costul de obținere a informațiilor.
Cu toate acestea, băncile nu se grăbesc să împărtășească informațiile pe care le-au primit despre clienți. Participanții la proces nu știu cum să utilizeze datele corect. Nu există niciun mecanism de informare cu privire la tranzacțiile frauduloase. Cu toate acestea, numărul de cereri adresate biroului de istorie a creditelor a crescut în mod constant în ultimii ani. Prin urmare, în 90% din cazuri clientului i se refuză un împrumut din cauza istoricului de credit rău în trecut. Un alt 10% depinde de profesie, de vârstă și de rechemare. Și dacă în istoria creditelor se va constata faptul că este necesară colectarea obligatorie a unei datorii sau întârzierea plății pentru mai mult de 180 de zile, nu este necesar să vă bazați pe următorul împrumut.
CPB este folosit pentru a menține cererea și oferta stabilă pentru monedă. În funcție de obiectivele stabilite de stat, Banca Centrală efectuează tranzacții cu valori mobiliare, ajustează rata de actualizare, ratele rezervelor, afectând cantitatea de resurse monetare disponibile. Seturile de instrumente sunt combinate în metodele politicii de creditare a băncii. Alte aspecte fiind egale, reducând ratele și tarifele, autoritatea de reglementare încearcă să mărească suma fondurilor disponibile. Aceste metode funcționează bine în condiții stabile de piață. În perioadele de criză, acestea ar trebui utilizate foarte atent.
Articole similare
Trimiteți-le prietenilor: