Sistemul CAMELS (Sistem CAMELS) este un sistem recunoscut oficial pentru băncile de rating, care este utilizat pe scară largă de către autoritățile de supraveghere din multe țări din întreaga lume. Acesta a fost dezvoltat pentru prima oară și a introdus în Federal Reserve Statele Unite și Oficiul pentru Agenția Federală Comptroller a monedei și Deposit Insurance Corporation Federal din 1978. La început a fost numit CAMEL, iar mai târziu a fost adăugat la componenta S (sensibilitate la risc).
Sistemul CAMELS este un punct și se bazează pe o combinație de abordări contabile și expert. Supravegherea băncilor, pe baza evaluărilor riscurilor pentru acest sistem de rating, constă în determinarea statutului general al băncii pe baza unor criterii unificate care acoperă toate domeniile activităților sale.
Scopul evaluării băncilor de către sistemul CAMELS de rating este de a determina starea lor financiară, calitatea operațiunilor și de management, identificarea deficiențelor care pot duce la falimentul băncii și necesită o monitorizare sporită de către autoritățile de supraveghere bancară, precum și adoptarea unor măsuri adecvate pentru corectarea deficiențelor și de a stabiliza situația financiară a băncii .
Baza sistemului de rating CAMELS este evaluarea riscurilor și definirea ratingurilor pentru următoarele componente principale:
- Adecvarea capitalului - Adecvarea capitalului (C) - estimează dimensiunea capitalului băncii în termeni de suficiență pentru a proteja interesele deponenților și pentru a menține solvabilitatea.
- Calitatea activelor (A) este capacitatea de a asigura recuperarea activelor, impactul creditelor neperformante asupra situației financiare globale a băncii.
- Management - Management (M) - evaluarea metodelor de management bancar în termeni de performanță, management și metode de control.
- Venituri - Câștiguri (E) - suficiența veniturilor băncii pentru dezvoltare și creștere viitoare.
- Lichiditate - Lichiditate (L) - capacitatea băncii de a asigura implementarea în timp util și pe deplin a obligațiilor sale.
- Sensibilitatea la riscul de piață - Sensibilitatea la risc (S) - gradul de reacție al băncii la situația în schimbare de pe piață.
Evaluarea complexă a ratingurilor conform sistemului de rating CAMELS este stabilită pentru fiecare bancă în conformitate cu estimările ratingurilor pentru cele șase componente specificate. Sistemul de rating permite evaluarea tuturor factorilor prin care se evaluează calitatea managementului, situația financiară și calitatea operațiunilor fiecărei bănci.
Determinarea cămilelor sistemului de rating de rating bancar - o metodă standardizată de evaluare a băncilor, a căror eficacitate depinde de calitatea pregătirii inspecțiilor, luând în considerare rezultatele supravegherii în afara amplasamentului, calificarea și obiectivitatea bancare inspectori de servicii de supraveghere.
Ratingul băncii este determinat în funcție de criteriile stabilite pentru fiecare componentă a sistemului de rating, pe baza materialelor de inspecție programată și neprogramată.
Evaluarea băncii (evaluarea complexă a ratingului și ratingul tuturor componentelor) este raportată de către Banca Națională băncii în termen de 10 zile lucrătoare de la aprobarea (aprobarea) în conformitate cu procedura stabilită. Banca are dreptul de a folosi informații despre ratingul său la discreția sa.
Conform sistemului de rating CAMELS, pentru fiecare bancă este stabilit un rating digital pentru șase componente, iar un scor global de evaluare este determinat pe baza ratingurilor pentru fiecare dintre aceste componente. Fiecare componentă a sistemului de rating este evaluată pe o scară de cinci puncte, unde ratingul "1" este ridicat, iar ratingul "5" este cel mai mic. Ratingul complex al băncii este determinat de următoarele criterii:
- scorul "1" - starea băncii "puternică";
- scorul "2" - starea băncii este "stabilă";
- scorul "3" - starea băncii este "satisfăcătoare";
- rating "4" - starea băncii este "slabă, critică";
- scorul "5" - starea băncii este "nesatisfăcătoare".
Evaluarea complexă Evaluarea nu poate fi determinată ca valoarea medie aritmetică a ratingurilor ale componentelor sistemului de rating, și trebuie să fie un număr întreg, și ia în considerare toți factorii majori, așa cum este reflectată în determinarea ratingurilor pentru toate componentele. În practică, în majoritatea cazurilor, o evaluare completă a ratingului băncii este emisă în funcție de ratingul componentelor individuale, care este cel mai des întâlnit.
Băncile care au primit un rating global de rating de "1" sau "2" sunt de încredere în toate privințele. Ele sunt capabile să reziste la recesiuni economice și sunt considerate stabile și au o conducere calificată.
Băncile care au primit un rating global de rating de 3 au deficiențe semnificative. Dacă aceste deficiențe nu sunt corectate într-un timp rezonabil, ele pot conduce la probleme semnificative legate de solvabilitatea și lichiditatea băncii. În această situație, autoritățile de supraveghere bancară trebuie să ofere instrucțiuni clare conducerii băncii pentru a depăși problemele existente.
Băncile care au primit un rating cuprinzătoare de „4“ sau „5“, au probleme serioase care indică un nivel scăzut al solvabilității băncii și necesită o monitorizare atentă și activități recreative speciale imediate din partea conducerii și a organismelor de supraveghere.
Pentru băncile care au primit ratinguri globale de rating "3", "4" sau "5", se aplică măsuri de impact adecvate, în conformitate cu cerințele actelor legislative de reglementare ale Băncii Naționale.
Alte articole:
Articole similare
Trimiteți-le prietenilor: