Crearea unui algoritm strict de tranzacționare este primul pas spre tranzacționarea automată pe piețele financiare. Următorul pas (poate cel mai important) este introducerea regulilor de gestionare a riscurilor și evaluarea eficienței sistemului pe baza unui test istoric. În același timp, trebuie remarcat faptul că cele două blocuri sunt, desigur, legate: este imposibil să ajustați parametrii sistemului de tranzacționare fără a verifica stabilitatea acestuia pe datele istorice, dar este, de asemenea, necesar să introduceți parametrii inițiali corect de sistem pentru lansarea testului.
Un circuit logic poate fi deschis forțat sau prin crearea unor module de auto-învățare (algoritmi evolutivi, etc.). Cu toate acestea, în ambele cazuri apare întrebarea evidentă: cât de multe date istorice sunt suficiente pentru a crea un sistem de tranzacționare durabil? Câte bare sunt necesare pentru a optimiza corect parametrii sistemului și pentru a obține o valoare corectă: profit / risc, cota de risc admisibilă pentru o singură tranzacție etc.?
Criterii pentru evaluarea calității testării unui algoritm de tranzacționare pe Forex
Luați în considerare cel puțin trei criterii care trebuie luate în considerare atunci când stabiliți calitatea unui test efectuat de o strategie de tranzacționare.
- Semnificația psihologică. Ce cantitate de date istorice este suficientă pentru a face comerciantul să se simtă încrezător în strategia de tranzacționare? 100, 1000 de bari sau câteva zeci de mii? Răspunsul la această întrebare este subiectiv și depinde de tipul psihologic al comerciantului.
- Continuitatea condițiilor pieței. Schimbările de piață de calitate conduc la o schimbare inevitabilă a rentabilității sistemului. Este posibilă tranzacționarea pe piața valutară după modelul obișnuit, dacă se anulează un coridor valutar și se introduce o rată variabilă (de exemplu, să ne reamintim moneda națională)? Categoric - nu, pentru că proprietățile de pe piață au suferit modificări spasmodice. Cu toate acestea, testul istoric implică o abordare continuă. În acest caz, revenirea la strategia medie își pierde eficacitatea, în timp ce tendința care urmează - devine o opțiune foarte atractivă.
- Stabilitatea rezultatelor. Acest criteriu este probabil un indicator cheie, deoarece permite simultan să primească o dispoziție psihologică corectă și simultan în timp să recunoască schimbările interne ale structurii pieței. Prin sustenabilitate înțelegem păstrarea indicatorilor sistemului de tranzacționare cu o mică schimbare în volumul istoriei. Raportul randament / risc se va schimba semnificativ dacă se adaugă 1% din volumul actual al datelor istorice. Dacă răspunsul este da, atunci stabilitatea sistemului este în discuție.
Un test empiric al profitabilității strategiei
Testarea istorică a strategiei de tranzacționare în valută permite obținerea unei repartizări empirice a profitabilității, care este un parametru cheie al activității algoritmului: randamentul mediu, trasarea maximă poate fi obținută pe baza acestei distribuții. Fiecare interval de rentabilitate corespunde unei anumite proporții din tranzacțiile completate N1 / N din numărul total N.
Dacă intervalul total este în intervalul de la -10% la 40%, distribuția empirică a rentabilității poate fi reprezentată sub forma tabelului următor:
Exemplu de distribuție empirică a profitabilității
Acest tabel poate fi prezentat sub forma unui grafic al dependenței rentabilității de frecvența tranzacțiilor. Sunt utilizate cinci intervale de rentabilitate, dar numărul total de intervale depinde de precizia necesară determinării rentabilității. Ipoteza unui hohote efectiv implică faptul că curba ar trebui să corespundă cu distribuția Gaussiană în formă de "clopot". Cu toate acestea, existența unor tendințe pe termen lung pe piață încalcă această lege și conduce la formarea de "cozi groase".
O abordare clasică pentru descrierea unei distribuții normale înseamnă, de obicei, utilizarea a doi parametri: deviația / varianța standard (STD) ca măsură a riscului și rentabilitatea medie (AY). Raportul AY / STD caracterizează profitul de ponderea riscului și este definit ca raportul Sharpe în teoria portofoliului standard. Stabilitatea sistemului de tranzacționare necesită stabilitatea acestui parametru.
Stabilizarea algoritmului utilizând exemplul modelului de volatilitate
Luați în considerare efectul de stabilizare a modelului de volatilitate clasică: "ziua internă". Modelul de lumânare twin este indicat printr-un dreptunghi din figura de mai jos spre stânga. Gama a doua lumânare zilnică se află în intervalul de volatilitate a primei lumânări: ideea comercială este de a căuta o defalcare a volatilității pe volume mari. Se propune plasarea a două comenzi în așteptare pentru oprirea / vânzarea opririi în apropierea limitelor coridorului. Ambele comenzi pot fi activate. Comenzile de oprire a pierderilor sunt plasate în apropierea limitei opuse a coridorului. Când se declanșează una dintre comenzi (oprirea cumpărării sau oprirea vânzării), ordinea inversă este anulată - piața a ales direcția.
Poziția este închisă la sfârșitul zilei de tranzacționare, când lumanarea este finalizată.
pentru că se folosesc doar patru valori Open / High / Low / Close, situația fiind posibilă atunci când intervalul celei de-a treia lumânări (lumânarea defectuoasă) depășește ziua precedentă. În acest caz, cel mai rău scenariu este presupus - pierdere. O asemenea evaluare preliminară pesimistă dă rezultate mai slabe decât rezultatele comerțului real. Cu toate acestea, nu este nevoie să folosim un istoric de teak, care simplifică foarte mult mediul de testare.
Care este criteriul pentru stabilitatea raportului Sharpe?
Există mai multe metode empirice de evaluare. Dintre acestea, este logic să notăm coeficientul de variație al lui V. pe baza raportului dintre deviația standard și variabila medie aleatorie.
Acest raport determină "zgomotul" relativ al variabilei aleatoare, în rolul căruia acționează coeficientul Sharpe. Dacă doriți să determinați valoarea exactă a unei variabile aleatoare, trebuie să dovediți că abaterea standard (eroare, zgomot) este cel puțin sub valoarea însăși. Se propune introducerea semnificației statistice pe baza următoarei relații:
Această expresie, de fapt, este probabilitatea de a determina corect coeficientul Sharap și de a stabiliza sistemul. Atunci când deviația standard tind la zero, probabilitatea atinge o valoare limită de 100%. Dependența semnificației statistice a raportului Sharpe asupra mărimii eșantionului este prezentată în graficul din dreapta. Dacă luăm în considerare nivelul de 50% ca fiind esențial pentru evaluarea stabilității sistemului, atunci această valoare este atinsă la un volum de 2500 de bari. Semnificația finală corespunde la 54%. Scorul coincide cu limita corectă a intervalului subiectiv, pe care am introdus-o mai sus.
Metoda de abordare a portofoliului ca metodă de creștere a stabilității sistemului
"Ziua Interioară" - abordare portofoliu
Linia verde din grafic corespunde aproximării liniare. În mod clar, sistemul sa diversificat și sa stabilizat într-o lege mai ușoară de creștere a depozitelor în raport cu sistemul GBP / USD. Un astfel de sistem poate fi analizat ținându-se seama de măsura obiectivă cu un volum de cel puțin 1000 de bari pentru fiecare instrument sau de 5.000 de bare pe portofoliu. Aceasta înseamnă că, în cazul în care un comerciant calculează o parte din profit care poate fi dedusă în mod regulat, acesta trebuie să țină seama de profitabilitatea pe baza acestui eșantion minim.
* Materiale Alpha Pagini
Fortrader Suite 11, al doilea etaj, sunet Casa Vision, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568
Articole similare
Trimiteți-le prietenilor: