Formula indicatorului ATR. Calculul intervalului mediu real
Recent, un efort forțat să colecteze un indicator al gamei medii pentru un robot. Un lucru trivial ca. Nimic complicat. Și sa târât toată ziua.
Adevărul este că metodele de calcul pe care le-am găsit, în segmentul rusesc al internetului, au construit complet mediul real al gamei medii simple de mișcare. Bucătăriile nu s-au deranjat în mod deosebit de adevărul descrierii, ci și-au copiat reciproc formula reciprocă de la MetaTrader. În timp ce în Quick, laboratorul Wales Lab ATR este calculat din media exponențială, cu o formulă dificilă.
Aceasta este o înregistrare a modului în care se calculează, de fapt, indicatorul Media reală a intervalului. Poate cineva să vină la îndemână ...
Media reală. Măsura volatilității de la Wells Wilder, pe care a descris-o în cartea "Noile concepte ale sistemelor de tranzacționare tehnică".
Calculul indicatorului constă în două etape:
- Căutați adevărate valori ale intervalului
- Netezimea acestor valori cu ajutorul mediei exponențiale.
Valoarea reală se calculează la fiecare etapă ca maximum a următoarelor trei valori:
- diferența dintre nivelul curent ridicat și cel scăzut curent (High - Low);
- valoarea absolută a diferenței dintre închiderea curentă mare și cea precedentă (High-Close-1);
- valoarea absolută a diferenței dintre valoarea minimă curentă și închiderea anterioară (Low-Close-1).
Esența acestei etape este găsirea răspândirii valorilor prețurilor, ținând seama de posibila diferență care s-ar fi putut forma în timpul trecerii la ultima lumânare.
Intr-o ascutire, formarea unei game de valori ale adevaratei game, am ajuns astfel:
zecimal [] tR = zecimal nou [lumanari.Lungime];
pentru (int i = 1; i tR [i] = Math.Max (lumânări [i] .HighPrice, lumânări [i-1] .ClosePrice) - Math.Min (lumânări [i] .Locuri de preț, lumanari [i-1] .ClosePrice); Mai mult, ne aliniam valorile intervalului real al mediei exponențiale. n este perioada medie k - indicele rândului curent EMA [k] este media mobilă exponențială la ora k P-rând, conform căreia media Boldul italic (1 / n) al acestei formule nu este secțiunea standard pentru media exponențială. De obicei, acesta este (2 / (n-1)). Și nu întrebați, după ce timp schimbarea formulei am găsit-o. Dar în Quick și WellsLab ATR-ul este calculat exact așa. În acest caz, prima valoare a EMA este considerată ca fiind media normală. În cazul n = 4, după cum urmează: EMA [k] = (P [k] + P [k-1] + P [k-2] + P [k-3] / 4;
Articole similare
Trimiteți-le prietenilor: