Riscul cauzat de faptul că banca poate fi lichidată insuficient sau prea lichidă. Riscul de lichiditate insuficientă este riscul ca banca să nu-și poată îndeplini obligațiile în timp sau pentru aceasta va fi necesară vânzarea activelor individuale ale băncii în condiții nefavorabile. Riscul de lichiditate excesivă este riscul de pierdere a veniturilor băncii din cauza excedentului de active cu grad ridicat de lichiditate, dar cu puțin sau deloc venituri din active și, prin urmare, de finanțare nejustificată a activelor cu randament scăzut, în detrimentul resurselor atrase.
Riscul de pierdere a lichidității se datorează incapacității băncii de a-și îndeplini obligațiile de plată în termenele convenite, transformând rapid activele sale în formă de numerar pentru efectuarea plăților la depozite.
Lipsa lichidității duce la insolvabilitatea instituției de credit. În cazul în care o instituție de credit nu a respectat în timp util obligațiile deponenților și acest lucru a devenit cunoscut, există un „efect de bulgăre de zăpadă“ - o ieșire avalanșă de depozite și soldurile conturilor curente, deja ceea ce duce la conceptul de insolvență.
riscul de lichiditate, pe de o parte, strâns legată de nepotrivire de active și pasive (de exemplu, folosind pasive scurt volatile la mediu sau operațiuni active pe termen lung), și, pe de altă parte, pierderea oportunităților (din cauza condițiilor de piață generale sau deteriorarea imaginii băncii) atrage resurse pentru a îndeplini obligațiile curente.
Nivelul riscului de lichiditate este influențat de diferiți factori, dintre care:
· Calitatea activelor băncii (dacă banca are un număr semnificativ de active neprofesionale și neperformante care nu dispun de rezerve suficiente sau de fonduri proprii, atunci o astfel de bancă va pierde lichiditate din cauza necesității de a finanța astfel de active cu resurse împrumutate);
· Politica ratei dobânzii a băncii și nivelul general al rentabilității operațiunilor sale (un exces constant al cheltuielilor băncii față de veniturile sale poate conduce la o pierdere a lichidității);
· Valoarea riscurilor valutare și a dobânzilor, a căror punere în aplicare poate conduce la o depreciere sau la un nivel insuficient de rentabilitate a activelor de exploatare;
Stabilitatea pasivelor bancare;
· Coerența termenilor pentru atragerea resurselor și plasarea lor în operațiuni active;
· Imaginea băncii, care îi oferă ocazia, dacă este necesar, de a atrage rapid fonduri împrumutate de la terți.
Riscul de lichiditate este strâns legat de astfel de riscuri: credit, piață, dobândă și valută. De exemplu, riscul de credit agravează lichiditatea băncii, deoarece duce la o încălcare a soldului activelor și pasivelor în termeni și valori; și riscurile de piață, monetare și de dobândă pot determina o scădere a valorii activelor băncii sau pot crește valoarea pasivelor.
Articole similare
Trimiteți-le prietenilor: